Forex Fracht Oman

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Valutazione Handelssystem

Trading System Evaluation, versione Italiana Häufig gestellte Fragen Il corso per chi ha conoscenze approfondite oppure je neofiti Il corso per chi utilizaci o vuole utilizzare dei Handelssystem pro il proprio approccio operativo, un unzureichend del Handel difficilmente ricade in una di queste categorie e potrebbe trarre Unvorteilhafte Beschränkung dai concetti descritti nelle lezioni. Kommen Sie, erogato il corso Corso sar fruibile tramite video preregistrati e presentazioni PowerPoint, erogati durante unperiodo di 4 settimane per garantire il miglior apprendimento. Sar interattivo: farai parte di un forum privat taube potrai interagire mit Andrea und gli altri studenti. Das ist die automatische Übersetzung des englischen Originaltextes. Das ist der englische Originaltext. Hier ist die automatische deutsche Übersetzung. Per quanto tempo ho accesso al corso Dopo acquistato il corso avrai Zube illimitato per tutto il tempo che vorrai e da qualunque dispositivo tu possieda aver. 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DISCLAIMER Alle verwandten Artikel zu diesem Artikel auf Ihrem Merkzettel sind nur für registrierte Benutzer sichtbar Di consigli e che le decisioni deranti sono prese in piena autonomia ea proprio rischio. Ich berichte e le analisi redatte si propongono kommen strumento di informazione e supporto alloperativit e nicht costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio. Ich rendimenti passati nicht possono essere garanzia pro quelli futuri. Chi scrive Deklination ogni responsabilita su erectuali inesattezze dei dati riportati e chiunque investa ich propri risparmi prendendo spunto dalle indicazioni riportate lo fa a proprio rischio e pericolo. E Mögliche che chi scrive sia direttamente interessato in qualitat di risparmiatore privato allandamento dei valori mobiliari di cui si discute. AVVERTENZA SUI Rischi La negoziazione nel mercato delle valute e CFD comporta un alto livello di rischio che potrebbe nicht essere adatto a tutti gli investitori. Lutilizzo della leva finanziaria crea ulteriori rischi ed esposizioni eine Perdite. Prima di centrición de cerección de cerección (CFD), necessario considerare attentamente, propri obiettivi di investimento e valutare il proprio livelli di esperienza e propensione al rischio. Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Erziehen voi stessi sui rischi associati alla negoziazione dei cambi e CFD, e se avete dei dubbi chiedete il parere di un Consul finanziario o fiscale indipendente. VALUTAZIONE di Trading System in EXCEL: Durchschnittliche Handel, Profit-Faktor, Ulkus-Index, Stardard Abweichung, ecc. Io penso che un modo pro risolvere: - nicht usare SQN Barsch se Confronti le SQN di wegen Handelssystem che hanno un diverso numero di Handel, stai confrontando quotmele con perequot - se si vuole usare qualcosa di Simile ein SQN, allora si pu considerare soltanto (Durchschnittlicher Handel Deviazione Standard) - il numero di Handel für mich soltanto un parametro pro filtrare le strategie nicht statisticamente bedeutungsvoll: ein seconda del Zeitrahmen e periodo di tempo del backtest, valuto soltanto i Handelssystem che hanno fatto almeno 300 o 500 o 1000 Handel . Fissato un valore minimo di Gewerke se un Handelssystem fa pi Handel, non mi cambia la significativit, eventualmente tra aufgrund strategie con uguale parametro di Fitness scelgo Handel il Handelssystem con maggior numero di. In generale oltre una soglia Minima che io impongo, tutti i Handelssystem che soddisfano il numero minimo di handelt sono significativi qualsiasi sia il numero effettivo di handelt realizzati. La vita nicht im Giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione per Metatrader4 di Handelssystem, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Ho ideato questo Trading sistem che lavora su eurusd. Il Handel sistem ha un numero potenziale massimo di 3 Handel ogni giorno. Se si presenta il Setup pro entrare ein mercato esegue il primo Handel, con Ziel e stop prefissati. Nel caso di Anschlag previsto un Reverse con Größe doppia rispetto alla Größe usata nel primo ingresso con nuovo e stoppen nuovo tp e nel caso fallisse il tp anche questa seconda volta previsto un terzo ed ultimo Handel con Größe doppia rispetto alla precedente in umgekehrter sempre con Anschlag E Ziel präfissati dal sistema. Questo significa che, a titolo di esempio, se il primo handel entra con 0,1, il sekundärer Wert 0,2 e il terzo con 0,4 minilotti. Allego il bericht relativo allanno 2015. MI sto organizzando für alle une storico affidabile al feine di poter eseguire un backtets anche negli anni priorenti. Nel backtest in esame, ho fettto volutamente una prova stress su un miniconto von 1000 euro facendolo lavorare in leva (e con größe tripla in caso di reverse) con 0,5 lotti al primo ingresso, 1,5 lotti al secondo ingresso e 4,5 lotti Pro il terzo ed ultimo ingresso. Premesso che in echten lo Manderei con un lottaggio minore, cosa ne pensate pu essere rücksichtslos un buon sistema lo mandereste in echten quali sono le criticit Ultima modifica di fuzzytrade 25-09-15, 22:05. Davide, se alleghi lHTML dello Erklärung con tutti i 240 Handel si pu calcolare meglio le grandezze di sintesi. Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von. Poi, qual la coppia di valute su cu ha ha girato il backtest che verteilt hai inserito La vita nicht un giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione pro Metatrader4 di Handelssystem, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Ciao Umberto, il sistema lavora esclusivamente su eurusd. Nel test stato considerato uno verteilt di 2 Pips pro Handel. In allen Zimmern des Hotels gehören Nichtraucherzimmer, Klimaanlage, Tageszeitung, hauseigene Filmauswahl, Schreibtisch, Föhn, Internetzugang (drahtlos), Zimmersafe, Fernseher, Dusche, Separate Dusche / Badewanne, Kaffee / Tee zur Verfügung. Inoltre noterai che i Handel vincenti sono nellordine del 70 ma che Mediamente quando va ein Ziel Guadagna meno rispetto alla perdita quando va in Haltestelle: questa cosa pu costituire una fragilit nel sistema stesso Davide, questo Faden dedicato allanalisi di un Handelssystem con la statistica che Excel permette di elaborare, quotVALUTAZIONE di Trading System in EXCELquot se vuoi un commento qualitativo su un Handelssystem con Position Sizing Quote martingalaquot allora dovresti POSTARE il tuo Handelssystem in unaltra discussione, kommen quella aperta da serzac72, Martin La vita non un giro di prova , Cogli lattimo. Realizzazione per Metatrader4 di Handelssystem, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Ok Umberto, se vuoi rimuoverlo allora e spostarlo nellaltro Pfosten. Scusa pro lout. Kein Problem Davide lasciamolo qui, pubblicalo tu se vuoi in quellaltro Faden o aprine uno tutto nuovo La vita nicht un giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione per Metatrader4 di Trading System, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Oggi Einführung in die una nuova Variabile di sintesi per valutare un Handelssystem, la Stagnazione. La stagnazione o durata di un Drawdown (Drawdown Dauer) o Zeit zwischen den Spitzen il tempo che intercorre tra aufgrund massimi consecutivi di una Equity-Linie o curva cumulativa dei profitti. In un backtest la massima stagnazione o max Auszugsdauer la durata pi lunga tra tutte le stagnazioni avvenute, il periodo pi lungo che impiega la strategia pro riuscire ein Tarif un nuovo massimo sulla Billigkeitslinie. Kommen misura del tempo pu essere usato anche il NUMERO DI TRADE che intercorre tra durch massimi successivi: in un Backtest la massima stagnazione pu essere Misurata come il numero di massimo Handel necessari affinch la Equity-Linie un Drawdown e raggiunga un nuovo massimo Recuperi. Il Drawdown associato alla max Drawdown Dauer nicht necessariamente il max Drawdown che Determina la maggiore perdita sul mercato, ma soltanto pi lungo il Drawdown in Termini di tempo. Periodensysteme, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, diagonal, Ciascuna strategia (identica ma con takeprofit diversi) Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut 2BAR, 3BAR e 4BAR. In giallo le variabili di sintesi che io considero le pi importanti per la valutazione. I grafici presentano ante la retta di regressione della Gerechtigkeitslinie linea di tendenza lineare della Gerechtigkeitslinie. Durchschnittlicher Handel Deviazione Standard. sotto il valore di soglia di 0,25 pro considerare sufficientemente tradabile la strategia (ricavato dagli studi di Van Tharpe sullSQN, vedi i vari Post di questo Faden per la trattazione) statisticamente significa che se consideriamo i 23 di tutti i del Backtest handeln, il (77,73), sia in positivo che in negativo, pu oltrepassare anche 6 volte (10,16 StdDevAveTr) il valor medio dei geschäft. Implicando quindi una eccessiva volatilit dei rendimenti max stagnazione in den Handel. 36, cio il drawdown pi lungo nel periodo dei 15 mesi ha impiegato ben 36 erfolgreiche Handel, Prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie. Durchschnittlicher Handel Deviazione Standard. Sotto il valore di soglia di 0,25 pro stichtum sufficientemente tradabile la strategia implizite una eccessiva volatilit dei rendimenti max stagnazione im Handel. 29, cio il drawdown pi lungo nel periodo dei 15 mesi ha impiegato 29 erfolgreichen Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie. Durchschnittlicher Handel Deviazione Standard. Sotto il valore di soglia di 0,25 pro stichtum sufficientemente tradabile la strategia implizite una eccessiva volatilit dei rendimenti max stagnazione im Handel. 35, cio il drawdown pi lungo nel periodo dei 15 mesi ha impiegato 35 erfolgreichen Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Aktienlinie. (Piccolo, medio o grande) Einbringung poco sulla robustezza della strategia, ho preso quella comunque pi performante, la 3BAR ed ho verificato la strategia pro soli Handel KAUFEN Sie für jeden Handel SELL. Durchschnittlicher Handel Deviazione Standard. Quasi al valore di soglia di 0,25 pro Stück Zu meiner Wunschliste hinzufügen Lesezeichen / Weitersagen Zur Zeit keine Kundenkommentare. Molto sotto il valor di soglia di 0,25 pro stichtum sufficientemente tradabile la strategia implizite una eccessiva volatilit dei rendimenti La vita nicht in den Giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione pro Metatrader4 di Handelssystem, indicatori, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio Di seguito la valutazione dei Backtest di aufgrund strategie, che lavorano entrambe su H1, su 4 anni di dati storici dal 2012 eine feine 2015. Geschwürindex. Abbastanza basso, indica (vedi il primo post del faden) poco tempo pro chiudere il drawdown und quindi un basso rischio psicofisico di farsi venezianischen unulcera im caso di drawdown con soldi im reale Durchschnitt Handel Deviazione standard. sopra il valore di soglia di 0,25 pro considerare sufficientemente tradabile la strategia (ricavato dagli studi di Van Tharpe sullSQN, vedi i vari Post di questo Faden per la trattazione): una gestibile volatilit dei rendimenti max stagnazione im Handel. 16, cio il drawdown pi lungo ha impiegato 16 erfolgreichen Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Gerechtigkeitslinie. Ulcer-Index. Medio, indica (vedi il primo posten del thread) un po di tempo pro chiudere il drawdown und quindi un medio rischio psicofisico di farsi venere unulcera im caso di drawdown kon verkauf in reale Durchschnittlicher Handel Deviazione standard. Quasi al valore di soglia di 0,25 pro considerare sufficientemente tradabile la strategia (ricavato dagli studi di Van Tharpe sullSQN, vedi i vari Post di questo Faden per la trattazione): una gestibile volatilit dei rendimenti max stagnazione im Handel. 41, cio il drawdown pi lungo ha impiegato 41 erfolgreichen Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie. La vita nicht im Giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione per Metatrader4 di Trading System, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Elaborando il Datei mit Excel, tutti i risultati coincidono eccetto il drawdown, in quanto Metatrader4 lo calcola al tick ed quindi il valore corretto , Mentre Excel soltanto ein chiusura dei Handel, avendo soltanto questi dati a disposizione: comunque il valore elaborato in Excel anche se inferiore, sufficientemente valido pro effettuare i calcoli dei parametri di sintesi. Ulcer-Index. Valore medio, indica (vedi il primo post del thread) Sie haben keine Artikel im Warenkorb. Produkte vergleichen Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden. (Ricavato dagli studi von Van Tharpe sullSQN, vedi i vari post di questo Gewinde pro la trattazione): una volatilit dei rendimenti eccessiva max stagnazione in den Handel. 391, cio il Drawdown pi lungo ha impiegato ben 391 successivi Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie: un tempo troppo lungo pro impiegare questo EA, ein meno di non inserirlo in un portafoglio di innumerevoli Handelssystem, Kommen Sie zu Soluzione ottimale pro ricavare soldi dal, das automatico. Di seguito lo stesso EA ma ottimizzato en GBPUSD I risultati sono in linea con quanto performa su EURUSD Geschwürindex. Valore basso, indica che tra profondit del drawdown e il tempo impiegato für chiuderlo, un basso rischio psicofisico di farsi venezianischen unulcera in caso di drawdown con soldi in reale Durchschnitt Handel Deviazione standard. Sotto il valore di sattlia pro betrachtung sufficientemente tradabile la strategia: una volatilit dei rendimenti eccessiva max stagnazione im Handel. 505, cio il Drawdown pi lungo ha impiegato ben 505 successivi Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie: un tempo troppo lungo pro impiegare questo EA, ein meno di non inserirlo in un portafoglio di innumerevoli Handelssystem, Kommen Sie zu Soluzione ottimale pro ricavare soldi dal, das automatico. Infine, facciamo un portafoglio dei due EA Für eine grössere Darstellung klicken Sie auf das Bild. In Excel unisco i Handel dei due Backtest in Ordinendaten. Gekommen si vede nella figura seguente con le colonne quotdataquot e quotvalutaquot S ottengono questi parametri di sintesi Geschwürindex. Valore medio, indica che tra profondit de drawdown e il tempo impiegato für chiuderlo, un medio rischio psicofisico di farsi venezianischen unulcera im caso di drawdown con soldi in reale Durchschnitt Handel Deviazione standard. Sotto il valore di sattlia pro betrachtung sufficientemente tradabile la strategia: una volatilit dei rendimenti eccessiva max stagnazione im Handel. 437, cio il Drawdown pi lungo ha impiegato ben 437 successivi Handel, prima di recuperare la perdita e fare un nuovo massimo della Equity-Linie: un tempo troppo lungo pro impiegare questo EA, ein meno di non inserirlo in un portafoglio di innumerevoli Handelssystem, Kommen Sie zu Soluzione ottimale pro ricavare soldi dal, das automatico. Schlussfolgerung. Il portafoglio evidenzia che i Handel dei due EA su EURUSD und GBPUSD sono abbastanza Korrelati: - I parametri di sintesi nicht variano bedeutungsvolles rispetto ai backtest di ciascuna coppia di valute - il drawdown quasi il doppio di quello di ciascun backtest, confermando che quando lEA perde , Tende a farlo so entrambe le valute nello stesso Periodensystem. - al tempo stesso per la max stagnazione im Handel nicht aumenta, anzi si riduce rispetto al Backtest su GBPUSD, evidenziando che le fasi di drawdown prolungate nicht si sovrappongono. Poich comunque entrambi i backtest sono vincenti, se si individuano altri EA con Leistung scorrelata, possono entrare ein weites parte di un paniere di EA da mettere leben. La vita nicht im Giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione pro Metatrader4 di Handelssystem, indicatori, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS su Forex e CFD, Analisi di Portafoglio Spero di non essere fuori tema ma avrei un paio di domande: 1. Il numero minimo di Handel 30 o 300 E in quanto tempo 2. Se ho un numero di Handel intorno ai 120- 150 in 5 anni sufficiente pro poter wagen un giudizio 3. Se utilizzando qualche strumento di analisi (tipo StrategyQuant) scopro che eliminando alcune fasce orarie il profict Faktor aumenta considerevolmente st facendo Überanpassung (Devo scartare questo tipo von soluzione für aumentare la Leistung del Handelssystem) Con il Trading la statistica spannometrica per definizione. Levoluzione dei prezzi un prozesso stocastico e quindi ogni entscheidung che prendiamo sul handel semper unapprossimazione un po azzardata, barsch ipotizziamo che ci sia una movimento nicht casuale und periodico che ci permetta di individuare taube potrebbe andare il prezzo con un zertifiziert grado di probabilit. Fatta questa premessa, minimo di Handel di un Backtest considerato il numero accettabile pro Tarif analisi statistiche deriva da un teorema della teoria della probabilit: il Teorema del Limite Centrale (TLC) Il TLC afferma che la distribuzione della Somma di un numero n quotgrandequot di variabili Aleatorie indipendenti e dotate della stessa distribuzione (gekommenes possono essere considerati i risultati dei singoli Geschäft von un backtest von la variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari, kommen azioni, Futures, valute, Gebrauchsgüter) tende ad essere distribuita normales al crescere di n. Indipendentemente dalla distribuzione delle singole variabili. La distribuzione normale. o di Gauss (o gaussiana) dal nome del matematico tedesco Carl Friedrich Gauß, una distribuzione di probabilit continua che spesso usata kommen prima approssimazione pro descrivere variabili casuali ein Valori reali che tendono ein concentrarsi Attorno a un singolo Tapferkeit medio. Il grafico della funzione di densit di probabilit assoziata simmetrico e ha una forma a campana, nicht kommen Campana di Gauss. Anche se i dati non sono distribuiti in maniera normale kommen nel caso dei Handel di un Backtest o le variazioni dei prezzi delle azioni, un Campione scelto casualmente di n Einheit scelte (con n grande) eine caso dalle N Einheit della popolazione, fornisce dei Valori Deutsch - Übersetzung - Linguee als Übersetzung von. Il termine quotgrandequot relativo: tanto pi la verteilung della popolazione diversa dalla normale, tanto maggiore deve essere la masse n del campione affinch sia sensato applikation il TLC. La regola euristica che un campione con ngt 30 sia sufficientemente Großartiges giustificare lapplicazione del TLC. Questa la teoria. In pratica io, i ndipendentemente dal numero di anni del backtest, nicht berücksichtigen un backtest statisticamente significativo se nicht ha prodotto almeno 100 handel, e naturalmente pi ne ha me meglio. Avere 150 Handels fatti in 5 anni per me sufficiente pro provare ein tirar su delle Conclusioni, anche se il sistema fa pochi Handel allanno e quindi sar molto noioso Stern l eine cercare in reale la condizione su cui entrare. C poi tutta una lunga discussione accademicapratica sul fatto che aumentando il numero di variabili oggetto di ottimizzazione, necessario aumentare il numero di Handel per evitare l Überanpassung. Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. Realizzazione per Metatrader4 di Handelssystem, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio Attenzione. I discorsi fatti per la misurazione della bont di un tv valgono solo se il testen fettto su una porzione di dati OOS. Non se si fa un test sulla stesa porzione di dati utilizzati per il Ausbildung. In questo caso tutto quanto scritto NON vale AndreaTrade Il problema della numerost del Handel nel periodo di Test pu essere mitigato utilizzando la Tecnica delloversampling della curva dei prezzi. In questo modo pi facile ottenere un numero di Handel dignitoso in un periodo di test anche ridotto. In der pratica, visto che eseguo sempre e solo WFA sui miei TS, lutilizzo di questo tecnica la trovo indispensabile. Lavoro con una finestra di Test von 19 Siedlungen und difficilmente arrivo ein 20 Handel. Quindi vado di oversampling. Ich diskorsi fatti pro misurare la bont di un Handelssystem valgono sia pro i dati LIVE, kommen resconto della propria operativit, sia per i dati In der Stichprobe. Ogni periodo di dati ha una sua valenza statistica, kommen usare queste informazioni un altro discorso. Loversampling un palliativo Barsch luso di un breve periodo di tempo di dati storici reali, che viene virtualmente aumentato, NON permette di testare lEA su tutte le FASI di mercato (laterale, Trend) tipiche della propria dinamica dello strumento finanziario. Si finisce nel aumentare ich Handel e Trovare le inefficienze del mercato caratteristiche del breve Periodensystem dei pochi dati storici. Un ea va testato sulleffettivo movimento di mercato che si avuto nella realt, altrimenti il ​​leben bastona al primo cambio fase di mercato. La vita nicht im Giro di prova, cogli lattimo. Realizzazione pro Metatrader4 di Handelssystem, Indikatoren, Muster grafici, Ottimizzazioni IS-OOS für Forex und CFD, Analisi di Portafoglio I dati leben Sono, pro Definition OOS. Loversampling nicht un palliativo, ma un modo pro gene delle Kurve dei prezzi con caratteristiche simili ein quella originale in modo da effettuare il Ausbildung in situazioni differenti ed il individuare Set di parametri pi robusto. Loversampling si fa sui dati di Ausbildung nicht su quelli di Test, quindi il Test OOS avviene in quottutte le FASI di mercato (laterale, Trend) tipiche della propria dinamica dello strumento finanziarioquot. In generale effettuare un WFA con oversampling Gattungen risultati meno quotbuoniquot rispetto ein una WFA quotbasequot, ma statisticamente pi rubusti. Sie haben keine Berechtigung zur Stellungnahme. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Vale invece il contrario se il TS nicht profittevole usando li stessi dati di Ausbildung e di Test, nicht sar sicuramente profittevole OOS. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Traduzione italiana Lesezeichen bei Mr. Tutti gli orari sono GMT1. Fragen und Antworten Alle 02:46.

Aktienoptionen Kurz

Unterschied zwischen Short Selling und Put Optionen Leerverkäufe und Put-Optionen sind im Wesentlichen bearish Strategien verwendet, um auf einen möglichen Rückgang in einem Wertpapier oder Index spekulieren, oder zur Absicherung von Abwärtsrisiken in einem Portfolio oder bestimmten Beständen. Leerverkäufe umfassen den Verkauf eines Wertpapiers, das nicht dem Verkäufer gehört. Sondern wurde ausgeliehen und dann auf dem Markt verkauft. Der Verkäufer hat nun eine Short-Position in der Sicherheit (im Gegensatz zu einer Long-Position, in der der Investor die Sicherheit besitzt). Wenn die Aktie wie erwartet sinkt, würde der Leerverkäufer es zu einem niedrigeren Preis auf dem Markt kaufen und die Differenz bezahlen, was der Gewinn aus dem Leerverkauf ist. Put-Optionen bieten einen alternativen Weg, eine bärische Position auf einem Wertpapier oder Index zu machen. Ein Put-Option-Kauf verleiht dem Käufer das Recht, den Basiswert zu dem Put-Basispreis zu verkaufen. Auf oder vor dem Put-Ablauf. Wenn die Aktie unter dem Put-Basispreis sinkt, wird der Put im umgekehrten Fall schätzen, wenn die Aktie über dem Basispreis bleibt, wird der Put wertlos auslaufen. Zwar gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, Leerverkäufe und Puts haben unterschiedliche Risiko-Reward-Profile, die möglicherweise nicht geeignet für Anfänger Investoren. Ein Verständnis für ihre Risiken und Vorteile ist wesentlich für das Lernen über die Szenarien, in denen sie verwendet werden können, um maximale Wirkung. Ähnlichkeiten und Unterschiede Short Verkäufe und puts können entweder für Spekulationen oder für die Absicherung von Long-Exposition verwendet werden. Leerverkäufe sind eine indirekte Art der Absicherung zum Beispiel, wenn Sie eine konzentrierte Long-Position in Large-Cap-Technologie-Aktien haben, könnten Sie kurz die Nasdaq-100 ETF als eine Möglichkeit der Absicherung Ihrer Technologie-Exposition. Puts können jedoch genutzt werden, um das Risiko direkt abzusichern. Fortsetzung des obigen Beispiels, wenn es um einen möglichen Rückgang im Technologiebereich geht. Könnten Sie kaufen Puts auf die Technologie-Aktien in Ihrem Portfolio. Leerverkäufe sind viel riskanter als Put-Kauf. Bei Leerverkäufen ist die Belohnung potenziell begrenzt (da die meisten, die der Bestand auf Null sinken kann) begrenzt sind, während das Risiko theoretisch unbegrenzt ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie Put kaufen, die meisten, die Sie verlieren können, ist die Prämie, die Sie für sie bezahlt haben, während der potenzielle Gewinn hoch ist. Leerverkäufe sind auch teurer als Put-Kauf wegen der Margin-Anforderungen. Ein Put Käufer muss kein Margin-Konto (obwohl ein Put-Schriftsteller hat Margin zu liefern) zu finanzieren, was bedeutet, dass man eine Put-Position sogar mit einer begrenzten Menge an Kapital zu initiieren. Allerdings, da die Zeit nicht auf der Seite der Put Käufer ist das Risiko hier ist, dass der Investor kann das gesamte Kapital in Kauf Putts verlieren, wenn der Handel nicht funktioniert. Nicht immer bearish Wie bereits erwähnt, sind Leerverkäufe und Puts im Wesentlichen bearish Strategien. Aber ebenso wie das Negativ eines Negativs ist ein positives, können kurze Verkäufe und puts für bullish Belichtung verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise auf dem SampP 500 bullisch sind, können Sie anstelle des Kaufs von Anteilen des SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE: SPY) theoretisch einen Leerverkauf an einer ETF mit einem bärischen Voreingenommenheitstest im Index initiieren ProShares Short SampP 500 ETF (NYSE: SH). Diese ETF sucht tägliche Anlageergebnisse, die dem Umkehrwert der täglichen Performance des SampP 500 entsprechen. Wenn der Index 1 an einem Tag gewinnt, wird die ETF 1 sinken. Aber wenn Sie eine Short-Position auf dem bearish ETF haben, wenn der SampP 500 gewinnt 1, Ihre Short-Position sollte 1 gewinnen als gut. Natürlich sind spezifische Risiken an Leerverkäufe geknüpft, die eine Short-Position auf einer bearish ETF eine weniger als optimale Möglichkeit, eine lange Exposition zu gewinnen würde. Ebenso, während Puts normalerweise mit Kursrückgängen verbunden sind, könnten Sie eine Short-Position in einem Put (bekannt als Schreiben einer Put), wenn Sie neutral zu bullish auf einer Aktie. Die häufigsten Gründe, um eine Put zu schreiben sind, Prämieneinnahmen zu verdienen. Und die Aktie zu einem effektiven Preis zu erwerben, der niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Aktie bei 35 gehandelt wird, aber Sie sind daran interessiert, sie für ein oder zwei Dollar zu kaufen. Ein Weg, dies zu tun ist, um Sätze auf die Aktie, die in etwa zwei Monate auslaufen zu schreiben. Angenommen, Sie schreiben Put mit einem Ausübungspreis von 35 und erhalten 1,50 pro Aktie in Prämie für das Schreiben der Puts. Wenn die Aktie nicht unter 35 sinkt, wenn die Puts abgelaufen sind, läuft die Put-Option wertlos aus und die 1,50 Prämie steht für Ihren Gewinn. Sollte die Aktie jedoch unter 35 fallen, würde sie Ihnen zugewiesen, was bedeutet, dass Sie verpflichtet sind, es bei 35 zu kaufen, unabhängig davon, ob die Aktie anschließend 30 oder 40 Geschäfte abschließt. Ihr effektiver Kurs für die Aktie beträgt somit 33,50 ( 35 - 1,50) der Einfachheit halber haben wir in diesem Beispiel keine Handelskommissionen ignoriert. Ein Beispiel Short Sale vs. Puts auf Tesla Motoren Um die relativen Vorteile und Nachteile der Verwendung von Leerverkauf gegenüber Puts zu illustrieren, verwenden wir Tesla Motors (Nasdaq: TSLA) als Beispiel. Tesla produziert Elektroautos und war am 19. September 2013 der beste Kurs für das Jahr auf dem Russell-1000-Index. Ab diesem Zeitpunkt stieg Tesla im Jahr 2013 auf 425, verglichen mit einem Gewinn von 21,6 für den Russell -1000. Während sich die Aktie bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres 2013 auf eine steigende Begeisterung für das Modell S-Limousine verdoppelte, begann am 9. Mai 2013 ihre Parabelbewegung, nachdem das Unternehmen seinen ersten Gewinn erzielt hatte. Tesla hat viele Unterstützer, die glauben, dass das Unternehmen sein Ziel erreichen könnte, der weltweit rentabelste Hersteller von batteriebetriebenen Autos zu werden. Aber es hatte auch keinen Mangel an Kritikern, die Frage, ob die Unternehmen Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden (Stand 19.9.2013) gerechtfertigt war. Der Grad der Skepsis, die einen Aktienanstieg begleitet, lässt sich leicht durch sein kurzes Interesse messen. Kurze Zinsen können entweder auf der Basis der Anzahl der verkauften Aktien berechnet werden, die in Prozent der ausgegebenen Aktien oder Aktien der Gesellschaft liegen, die kurz als Prozentsatz des Aktien-Float-Anteils verkauft werden (der sich auf ausstehende Aktien bezieht, abzüglich Anteilsblöcke von Insidern und Großinvestoren). Für Tesla betrugen die kurzfristigen Zinsen zum 30. August 2013 21,6 Millionen Aktien. Dies betrug 27,5 Teslas Aktie Schwimmer von 78,3 Millionen Aktien, oder 17,8 von Teslas 121,4 Millionen insgesamt ausstehenden Aktien. Beachten Sie, dass ein kurzes Interesse an Tesla am 15. April 2013, 30,7 Millionen Aktien. Der 30 Rückgang der kurzfristigen Zinsen bis zum 30. August dürfte zum Teil dazu beigetragen haben, dass der Aktienbestand in diesem Zeitraum stark anstieg. Wenn eine Aktie, die stark gekürzt worden ist, anfängt zu surgen, kürzen Leerverkäufe, um ihre Kurzpositionen zu schließen, indem sie den Aktien aufwärts Impuls hinzufügen. Der Teslas-Anstieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 war ebenfalls begleitet von einem riesigen Sprung im täglichen Handelsvolumen, der von einem Durchschnitt von 0,9 Millionen zu Beginn des Jahres auf 11,9 Millionen zum 30. August 2013 um das 13-fache anstieg erhöhen, ansteigen. Diese Zunahme des Handelsvolumens hat dazu geführt, dass die Short Interest Ratio (SIR) von 30,6 zu Beginn des Jahres 2013 auf 1,81 per 30. August sinkt. SIR ist das Verhältnis von kurzfristigen Zinsen zum durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen. Und gibt die Anzahl der Handelstage an, die zur Deckung aller Short-Positionen erforderlich sind. Je höher die SIR, desto mehr Risiko gibt es von einem kurzen Squeeze. In denen Leerverkäufer gezwungen sind, ihre Positionen zu immer höheren Preisen zu decken, je niedriger der SIR, desto geringer das Risiko eines kurzen Squeeze. Wie sind die beiden Alternativen gestaffelt angesichts (a) des hohen kurzen Interesses an Tesla, (b) ihrer relativ niedrigen SIR, (c) Bemerkungen von Teslas CEO Elon Musk in einem Interview im August 2013, dass die Unternehmensbewertung reich war, und (d ) Analysten durchschnittlich Zielpreis von 152,90 seit 19. September 2013 (was 14 niedriger als Teslas Rekord Schlusskurs von 177,92 an diesem Tag war), wäre ein Trader berechtigt, eine bärische Position auf der Aktie zu übernehmen Dass der Händler auf Tesla bärisch ist und erwartet, dass er bis März 2014 sinken wird. Heres, wie die Leerverkäufe versus setzen Kauf Alternativen stapeln: Short Sale auf TSLA. Angenommen, 100 Aktien, die kurz bei 177,92 verkauft werden Margin, die hinterlegt werden müssen (50 des Gesamtverkaufswertes) 8,896 Maximaler theoretischer Gewinn (vorausgesetzt, TSLA fällt auf 0) 177,92 x 100 17,792 Maximaler theoretischer Verlust Unbegrenztes Szenario 1. Bestände sinken bis März 2014 Potenzieller Gewinn aus der Short-Position (177,92 100) x 100 7,792 Szenario 2. Der Bestand ist unverändert bei 177,92 bis März 2014 Gewinnverlust 0 Szenario 3. Lagerbestand steigt bis März 2014 Potenzieller Verlust auf Short-Position (177,92 225) x 100 - 4.708 Put Options auf TSLA kaufen. Kauf eines Put-Kontrakts (100 Stück) mit Streik bei 175 ablaufend im März 2014. Dieser 175 März 2014 gesetzt war Handel am 28.70 29 zum 19. September 2013. Margin erforderlich, um hinterlegt werden Nil Cost of put Vertrag 29 x 100 2.900 Maximaler theoretischer Gewinn (unter der Annahme, dass TSLA auf 0 fällt) (175 x 100) - 2.900 (Kosten des abgeschlossenen Kontrakts) 14.600 Maximaler Verlust Kosten des Put-Vertrages -2.900 Szenario 1. Bestände sinken bis März 2014 Potenzielle Erträge aus der Veräußerungsposition (175 100) x 100 abzüglich der 2.900 Anschaffungskosten 7.500 2.900 4.600 Szenario 2. Der Bestand ist unverändert bei 177,92 bis März 2014 Gewinnverlust Kosten des Put-Kontrakts -2,900 Szenario 3. Lagerbestand steigt bis 225 bis März 2014 Potenzieller Verlust auf Short-Position Kosten des Put-Kontrakts -2,900 Mit dem Leerverkauf würde der maximal mögliche Gewinn von 17,792 entstehen, wenn der Bestand auf Null sank. Auf der anderen Seite ist der maximale Verlust potenziell unendlich (Verlust von 12.208 zu einem Aktienkurs von 300, 22.208 bei 400, 32.208 bei 500 und so weiter). Bei der Put-Option beträgt der maximal mögliche Gewinn 14.600, während der maximale Verlust auf den für die Puts gezahlten Preis begrenzt ist oder 2.900. Beachten Sie, dass das obige Beispiel nicht berücksichtigt, die Kosten der Kreditaufnahme der Aktie zu kurz, sowie die Zinsen auf das Margin-Konto zu zahlen. Beide können erhebliche Aufwendungen sein. Mit der Put-Option gibt es eine Up-Front-Kosten für die Puts zu kaufen, aber keine anderen laufenden Kosten. Ein letzter Punkt der Put-Optionen haben eine endliche Zeit bis zum Auslaufen, oder März 2014 in diesem Fall. Der Leerverkäufer kann so lange wie möglich offen gehalten werden, vorausgesetzt, der Händler kann mehr Marge erwerben, wenn die Aktie schätzt, und unter der Annahme, dass die Short-Position nicht dem Buy-In wegen der großen Short-Zinsen unterliegt. Anwendungen, die sie verwenden sollten und wenn Wegen ihrer vielen Risiken sollte Leerverkäufe nur von anspruchsvollen Händlern verwendet werden, die mit den Risiken des Kurzschlusses und den Regelungen vertraut sind. Put-Kauf ist viel besser geeignet für den durchschnittlichen Investor als Leerverkäufe wegen des begrenzten Risikos. Für einen erfahrenen Investor oder Händler, die Wahl zwischen einem Leerverkauf und setzt, um eine bearishe Strategie zu implementieren, hängt von einer Reihe von Faktoren Investitionswissen, Risikobereitschaft. Bargeldverfügbarkeit, Spekulation gegen Hedging, etc. Trotz ihrer Risiken ist Leerverkäufe eine angemessene Strategie bei breiten Bärenmärkten. Da die Bestände schneller sinken als sie steigen. Leerverkäufe tragen weniger Risiko, wenn die Sicherheit kurzgeschlossen ist ein Index oder ETF, da das Risiko von Runaway Gewinne in ihnen ist viel niedriger als für eine einzelne Aktie. Puts eignen sich besonders gut zur Absicherung des Risikos von Wertverlusten in einem Portfolio oder einer Aktie, da das Schlimmste, das geschehen kann, darin besteht, dass die Putprämie verloren geht, weil der erwartete Rückgang nicht eintritt. Aber auch hier kann der Anstieg der Bestände oder des Portfolios einen Teil oder die gesamte gezahlte Putprämie ausgleichen. Implizite Volatilität ist eine sehr wichtige Überlegung beim Kauf von Optionen. Der Kauf setzt auf extrem volatile Bestände kann verlangen, zahlen exorbitant Prämien, so stellen Sie sicher, dass die Kosten für den Kauf solcher Schutz durch das Risiko für das Portfolio oder Long-Position gerechtfertigt ist. Vergessen Sie nie, dass eine Long-Position in einer Option, ob ein Put oder ein Anruf stellt eine Verschwendung von Vermögenswert, weil der Zeit-Zerfall. Die Bottom Line Short Selling und Verwendung von Puts sind separate und unterschiedliche Wege, um bearish Strategien zu implementieren. Beide haben Vorteile und Nachteile und können effektiv für Hedging oder Spekulationen in verschiedenen Szenarien verwendet werden. Wie bei jeder Art von Investitionen, wenn Sie einen Gewinn zu realisieren, seine als Einkommen. Einkommen wird von der Regierung besteuert. Wie viel Steuer youll letztlich bezahlen und wenn youll zahlen diese Steuern variieren je nach der Art der Aktienoptionen youre angeboten und die Regeln mit diesen Optionen verbunden. Es gibt zwei grundlegende Arten von Aktienoptionen, plus eine unter Prüfung im Kongress. Eine Anreizaktienoption (ISO) bietet eine steuerliche Vorzugsbehandlung und muss den besonderen Bedingungen des Internal Revenue Service entsprechen. Diese Art von Aktienoption ermöglicht es den Mitarbeitern zu vermeiden, Steuern auf den Bestand, den sie besitzen, bis die Aktien verkauft werden. Bei der letztlich verkauften Aktie werden kurz - oder langfristige Kapitalertragssteuern aufgrund der erzielten Gewinne (Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis) gezahlt. Dieser Steuersatz ist in der Regel niedriger als die herkömmlichen Einkommensteuersätze. Die langfristige Kapitalertragsteuer beträgt 20 Prozent und gilt, wenn der Mitarbeiter die Aktien für mindestens ein Jahr nach Ausübung und zwei Jahre nach Gewährung hält. Die kurzfristige Kapitalertragsteuer entspricht dem gewöhnlichen Ertragsteuersatz, der zwischen 28 und 39,6% liegt. Steuerliche Implikationen von drei Arten von Aktienoptionen Aktienoptionen Optionen für die Arbeitnehmerüberschüsse Gewöhnliche Einkommensteuer (28 - 39,6) Arbeitgeber erhält Steuerabzug Steuerabzug bei Arbeitnehmerausübung Steuerabzug bei Arbeitnehmerübung Arbeitnehmer verkauft Optionen nach einem Jahr oder länger Langfristige Kapitalertragsteuer Bei 20 Langfristige Kapitalertragsteuer bei 20 Langfristige Kapitalertragsteuer bei 20 Nichtqualifizierte Aktienoptionen (NQSOs) erhalten keine Vorzugssteuerbehandlung. Wenn also ein Mitarbeiter (durch Ausübung von Optionen) Aktien kauft, zahlt er oder sie den regulären Ertragsteuersatz auf die Spanne zwischen dem, was für die Aktie bezahlt wurde, und dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausübung. Arbeitgeber jedoch profitieren, weil sie in der Lage sind, einen Steuerabzug zu verlangen, wenn Mitarbeiter ihre Optionen ausüben. Aus diesem Grund, Arbeitgeber oft verlängern NQSOs an Mitarbeiter, die nicht Führungskräfte. Steuern auf 1.000 Aktien zu einem Ausübungspreis von 10 je Aktie Quelle: Gehalt. Setzt einen ordentlichen Ertragsteuersatz von 28 Prozent voraus. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 20 Prozent. Im Beispiel sind zwei Mitarbeiter in 1.000 Aktien mit einem Ausübungspreis von 10 je Aktie vertreten. Eine hält Anreiz Aktienoptionen, während die andere hält NQSOs. Beide Mitarbeiter üben ihre Optionen bei 20 je Aktie aus und halten die Optionen für ein Jahr vor dem Verkauf an 30 pro Aktie. Der Arbeitnehmer mit den ISOs zahlt keine Steuern auf Ausübung, sondern 4.000 in Kapitalertragsteuer, wenn die Aktien verkauft werden. Der Arbeitnehmer mit NQSO zahlt für die Ausübung der Optionen eine regelmäßige Einkommensteuer von 2.800 und für die Veräußerung der Aktien weitere 2.000 bei der Kapitalertragsteuer. Strafen für den Verkauf von ISO-Aktien innerhalb eines Jahres Die Absicht hinter ISOs ist, Mitarbeiter Besitz zu belohnen. Aus diesem Grund kann eine ISO-Quotequalifiziert werden, dh eine nichtqualifizierte Aktienoption, wenn der Mitarbeiter die Aktie innerhalb eines Jahres nach Ausübung der Option verkauft. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer sofort eine ordentliche Einkommensteuer von 28 bis 39,6 Prozent bezahlt, im Gegensatz zu einer langfristigen Kapitalertragsteuer von 20 Prozent, wenn die Anteile später verkauft werden. Andere Arten von Optionen und Aktienplänen Zusätzlich zu den oben diskutierten Optionen bieten einige öffentliche Gesellschaften Abschnitt 423 Mitarbeiteraktienkaufpläne (ESPPs) an. Diese Programme erlauben es den Mitarbeitern, Aktien zu einem reduzierten Preis (bis zu 15 Prozent) zu erwerben und erhalten eine bevorzugte steuerliche Behandlung der Gewinne, die bei späterer Veräußerung erzielt werden. Viele Unternehmen bieten auch Aktien als Teil eines 401 (k) Ruhestand Plan. Diese Pläne ermöglichen den Mitarbeitern, Geld für den Ruhestand beiseite zu legen und nicht auf diesem Einkommen erst nach der Pensionierung besteuert zu werden. Einige Arbeitgeber bieten den zusätzlichen Vorteil der Übereinstimmung der Mitarbeiter Beitrag zu einem 401 (k) mit Unternehmensbestand. Mittlerweile kann der Aktienbestand auch mit dem Geld erworben werden, das der Mitarbeiter in einem 401 (k) Ruhestandsprogramm investiert hat, so dass der Mitarbeiter kontinuierlich und kontinuierlich ein Investmentportfolio aufbauen kann. Besondere steuerliche Erwägungen für Personen mit großen Gewinnen Die Alternative Mindeststeuer (AMT) kann in Fällen gelten, in denen ein Mitarbeiter besonders hohe Gewinne aus Anreizoptionen realisiert. Dies ist eine komplizierte Steuer, so dass, wenn Sie denken, es kann für Sie gelten, wenden Sie sich an Ihren persönlichen Finanzberater. Immer mehr Menschen sind betroffen. - Jason Rich, Salary contributorImportant rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Wie Short-Bestände Selling Short ist eine Handelsstrategie für Märkte, aber es gibt Risiken. Fidelity Active Trader Nachrichten ndash 11082016 Seine möglich, Geld zu verdienen, wenn die Preise gehen downif Sie bereit sind, die Risiken zu akzeptieren. Eine Strategie, um auf einer abwärts-Trending-Aktie zu kapitalisieren, ist kurz. Dies ist der Prozess des Verkaufs von geliehenen Aktien am heutigen Preis, dann schließen den Deal durch den Kauf der Aktie zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Was dies im Wesentlichen bedeutet, dass, wenn der Preis sinkt zwischen dem Zeitpunkt der Einreichung der Vereinbarung und wenn Sie liefern die Aktie, machen Sie einen Gewinn. 1 Wenn es steigt, nehmen Sie einen Verlust. Beachten Sie, dass es möglich ist, finanzielle Wertpapiere außer Aktien zu kürzen, einschließlich ETFs und REITs, aber keine Investmentfonds. Kurzfristige Strategie Der Verkauf von Short ist vor allem für kurzfristige Chancen in Aktien oder anderen Wertpapieren gedacht, die der Händler erwartet, im Preis zu sinken. Das primäre Risiko, eine Aktie zu kürzen, ist, dass sie tatsächlich an Wert zunimmt, was zu einem Verlust führt. Der potenzielle Preisanstieg einer Aktie ist theoretisch unbegrenzt und daher gibt es keine Begrenzung für den möglichen Verlust einer Short-Position. Darüber hinaus beinhaltet Shorting Marge. Dies kann dazu führen, dass ein kurzer Verkäufer bei einer Erhöhung des Sicherheitspreises einem Margin Call unterliegt. Ein Margin-Aufruf würde einen kurzen Verkäufer benötigen, um zusätzliche Mittel in das Konto einzahlen, um das ursprüngliche Margin-Gleichgewicht zu ergänzen. Es ist wichtig zu erkennen, dass in einigen Fällen die SEC Beschränkungen auferlegt, wer kurzfristig verkaufen kann, welche Wertpapiere kurzgeschlossen werden können und wie diese Wertpapiere kurzfristig veräußert werden können. Es gibt erhebliche Einschränkungen zum Kurzschließen billiger Aktien, zum Beispiel. Es gibt auch Ad-hoc-Beschränkungen für Leerverkäufe. Um weitere Panik während der Finanzkrise von 2008 zu verhindern, verbot die SEC vorübergehend nackte Leerverkäufe von Banken und ähnlichen Institutionen, die im Fokus schnell sinkender Aktienkurse stehen. Naked Leerverkauf ist der Kurzschluss der Bestände, die Sie nicht besitzen. Die Uptick-Regel ist eine weitere Beschränkung auf Leerverkäufe. Diese Regelung soll Leerverkäufe verhindern, indem sie den Kurs einer Aktie, die an einem Handelstag mehr als zehn an Wert verloren hat, weiter senken. 2 Händler sollten wissen, dass diese Arten von Beschränkungen ihre Strategie beeinflussen könnten. Ein kurzer Handel Lets Blick auf eine hypothetische Handel, um ein besseres Gefühl von Leerverkäufen zu bekommen. Gehen Sie davon aus, dass XYZ Company am 1. März bei 50 je Aktie gehandelt wird. Wenn ein Trader erwartet, dass das Unternehmen und seine Aktien werden nicht gut in den nächsten Wochen, XYZ könnte ein Short-Sell-Kandidat werden. Um von dieser Erwartung zu profitieren, würde der Händler eine Short-Sell-Order in seinem oder ihrem Brokerage-Konto eingeben. Beim Ausfüllen dieser Bestellung hat der Trader die Möglichkeit, den Marktpreis festzulegen, zu dem eine Short-Sell-Position eingegeben werden soll. Gehen Sie davon aus, dass der Händler eine Markt-Short-Sell-Order für 100 Aktien gehandelt hat, wenn die Aktie mit 50 gehandelt wird. Wenn der Auftrag zu diesem Kurs gefüllt ist und die Aktie auf 40 gesunken ist, würde der Trader einen 1.000 Gewinn realisieren Aktien) abzüglich Provisionen, Zinsen und sonstiger Aufwendungen. Alternativ, wenn die Aktie stieg auf 60 pro Aktie und der Händler beschlossen, die Short-Position zu schließen, bevor weitere Verluste entstehen, würde der Verlust 1.000 (10 pro Aktie Verlust mal 100 Aktien) plus Provisionen, Zinsen und andere Gebühren. Aufgrund des Potenzials für unbegrenzte Verluste bei Leerverkäufen (eine Aktie kann auf unbestimmte Zeit steigen), werden Limit-Bestellungen häufig verwendet, um Risiken zu verwalten. Timing ist wichtig Short-Selling-Chancen auftreten, weil Vermögenswerte überbewertet werden können. Zum Beispiel betrachten die Wohnblase, die vor der Finanzkrise existierte. Wohnungspreise wurden aufgeblasen, und wenn die Blase brach eine scharfe Korrektur statt. Ebenso können finanzielle Sicherheiten, die regelmäßig handeln, wie Aktien, häufig überbewertet (und unterbewertet) werden. Der Schlüssel zum Shorting ist die Identifizierung, welche Wertpapiere überbewertet werden können, wann sie zurückgehen und zu welchem ​​Preis sie erreichen könnten. Natürlich können Vermögenswerte überbewertet für längere Zeit bleiben, und ganz möglicherweise länger als ein kurzer Verkäufer kann Lösungsmittel bleiben. Gehen Sie davon aus, dass ein Händler erwartet, dass Unternehmen in einem bestimmten Sektor vor starken Industrie-Gegenwind in sechs Monaten von nun an und er oder sie entscheiden, dass einige dieser Aktien sind Short-Sales-Kandidaten. Allerdings könnten die Aktienkurse dieser Unternehmen möglicherweise nicht beginnen, diese künftigen Probleme noch widerspiegeln, und so kann der Händler warten, um eine Short-Position zu etablieren. Im Hinblick darauf, wie lange in einer kurzen Position bleiben, können Händler einen Leerverkauf am selben Tag eingeben und beenden, oder sie können in der Position für einige Tage oder Wochen bleiben, abhängig von der Strategie und wie die Sicherheit durchführt. Da das Timing besonders wichtig für Leerverkäufe ist, sowie die möglichen Auswirkungen der steuerlichen Behandlung, ist dies eine Strategie, die Erfahrung und Aufmerksamkeit erfordert. Selbst wenn Sie den Markt häufig zu überprüfen, könnte es klug sein, Limit Orders, Trailing Stops und andere Marktaufträge auf Ihrem Leerverkauf Platz zu begrenzen Risikoexposition oder automatisch Sperre in Gewinnen auf einer bestimmten Ebene. Ein Portfolio-Management-Tool Shorting kann in einer Strategie verwendet werden, die es erfordert, Gewinner und Verlierer innerhalb einer Branche oder Branche zu identifizieren. Zum Beispiel könnte ein Händler wählen, gehen lange ein Autohersteller in der Autoindustrie, dass er oder sie erwartet, Marktanteile zu nehmen, und zur gleichen Zeit, gehen Sie einen anderen Autohersteller, der schwächen könnte. Kurzschluss kann auch verwendet werden, um vorhandene Langpositionen abzusichern (d. H. Zu verringern). Angenommen, ein Investor besitzt Aktien von XYZ Company und er oder sie erwartet, dass es in den nächsten paar Monaten schwächen, aber nicht wollen, um die Aktie zu verkaufen. Diese Person könnte sich die Long-Position durch Kurzschließen XYZ Company, während es erwartet wird, zu schwächen, und schließen Sie dann die Short-Position, wenn die Aktie erwartet wird, zu stärken. Seien Sie vorsichtig Der Prozess der Shorting einer Aktie ist relativ einfach, aber dies ist keine Strategie für unerfahrene Händler. Nur sachkundige, erfahrene Investoren, die die möglichen Implikationen kennen, sollten kurzschließen. Mehr erfahren

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Über mich .. Forex Trader Mein Name ist Chrissa und ich bin auf einer Reise, um finanzielle Freiheit durch den Handel mit Forex zu erreichen. Im auch ein Händler mit über 8 Jahren Erfahrung des Handels im Forex Markt. Sein meine Aufgabe, Verpflichtung und Verantwortlichkeit, mit Ihnen meinen Erfolg zu teilen. Mein einzigartiges von einer Art Algo EAs. Sie verwenden eine sehr intelligente Strategie, die von einer kleinen Anzahl von TOP führenden Händlern auf der ganzen Welt bekannt und ausgeführt wird, mit geringem Kapitalverlust ohne Produktionsverlust und mit stabilem Gewinn fürs Leben. Sie können nie schief gehen. Verlieren oder erfordern zukünftige Updates. Ich fühle seine Verantwortung für jeden, der bricht, obwohl eine bestimmte Decke, um den Aufzug wieder nach unten und geben anderen eine hilfreiche Aufzug. Nachricht ich, antworte ich immer auf ALLE E-Mails. Wenn Sie nicht meine Antwort erhalten oder wenn Sie denken, dass es einen Fehler bei der Einreichung gab, schicken Sie bitte das Formular zurück. Testen Sie Ihre Handelsfähigkeiten Kauf-Ausdrücke: Alle Produkte auf diesem Aufstellungsort sind immaterielle Einzelteile, folglich wegen der Natur der EAs (Software ) Sowie die Vorlagen, sobald Sie erhalten haben, installiert und oder verwendet sie Ihren Kauf wird Ihr Eigentum. Die Vorlieben variieren und sind in Ihrer Verantwortung. Falls Ihre EA (Software oder Vorlage) defekt oder beschädigt ist, wird sie gegen dieselbe EA (Software oder Vorlagen) ausgetauscht. Alle Verkäufe sind abschließend und es gibt keine Rückerstattungen. Risk Disclosure: Der Handel von Devisen außerhalb der Devisen an der Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 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Ich habe an meinem EA für die letzten 2 Monate gearbeitet Der Quellcode hat über 1300 Zeilen und Im teilen die Idee und einige Ergebnisse . Ich würde wirklich schätzen Ihre Meinung über meine Strategie und einige Ratschläge, wie man es besser machen Die Idee ist wirklich einfach. Erstellen Sie eine EA, die keine Verluste hat Heres, wie es funktioniert: Wenn Sie eine Kaufposition zu öffnen und es trifft Ihren Gewinn profitieren, erhalten Sie es, aber wenn es Ihre Stop-Loss (es ist nicht ein echter Stop-Loss, die EA verwaltet es) Dann schließen Sie nicht den Auftrag, aber anstatt, öffnen Sie eine Position in der entgegengesetzten Richtung, die die Menge der Lose verdoppelt. Wenn die Summe der Gewinne gleich Null ist, schließen Sie beide Positionen und starten den Prozess erneut. Zum Beispiel zeigt das Bild eine Bestellung von 0,2 Lots. Es traf den Stop-Loss, so öffnete ich eine Verkaufsposition von 0,4 Lot. Als ich beide Gewinne hinzufügte und es auf Null kam, beendete ich beide Positionen Auf diese Weise verliere ich nie. Beachten Sie, dass der Saldo vor und nach diesen Transaktionen grundsätzlich gleich ist. Die gleiche Situation kann mit 3 oder mehr Aufträgen geschehen. Kaufen Sie 0.1 Los, Verkaufen Sie 0.2 Los, kaufen Sie 0.4 Los und so auf Ive stellte eine Begrenzung von 1.6 Losen ein, damit das EA nicht hält, dieses für immer zu tun und seine Funktion. Hier sind meine Ergebnisse zum Strategie-Tester vom 1. Juni bis zum 7. Juli 2010. Beachten Sie, dass es viele Pfeile gibt. Das ist der Roboter, der eine falsche Position fixiert. Wenn es alle beendet, hält die Waage die gleiche wie vorher. Aber da es nicht für immer tun kann, wenn es eine Position von 3,2 Losen eröffnen will, brechen sie alle Aufträge (0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6) und ich verliere Geld, was in der Regel einmal alle 1 Monat oder 2, Aber wenn es passiert, verliere ich fast meine 2 Monate Gewinne. Heres die Ergebnisse vom 1. Januar bis 7. Juli 2010. Nur 3 Verluste, aber 3 große Verluste. Beachten Sie die große Menge Größe in grün, wenn die Fälle passieren Für den Moment Im nicht mit Money Management und alle Gewinne Transaktionen verwenden 0,2 Lot. Heres der Link wird vollständige Ergebnisse aus dem Strategie-Tester: Also, die Verluste passieren, weil das, was Im nennen die Ping-Pong-Zone: kaufen, dann fallen, verkaufen, dann hebt, und so weiter, ohne sich aus dieser Zone, bis Im so viel zu verlieren Geld, dass es besser ist, alles zu schließen und die Verluste nehmen. Nun, Im stecken jetzt und wissen nicht, was zu tun ist Die Idee ist gut. Für den Moment habe ich nur mit Buy Orders angefangen und ich konnte gute Gewinne erzielen, als der Euro wie verrückt fiel (EURUSD M15). Also meine Fragen: 1) Wie zu vermeiden oder zu verwalten, diese Ping-Pong-Zone. Irgendwelche Indikatoren, die ich auf dem M15 benutzen könnte 2) Was denkt ihr über diese Strategie nach. 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Wenn nicht, dann ist es eine falsche Pause, Mein Denken ist es nicht wahrscheinlich, Mittagessen 3- Standardabweichungen in eine Richtung und dann wiederholen Sie es wieder in die andere Richtung. Welches ist die große Idee mit diesen Systemen quittiert die Wahrscheinlichkeit von etwas wirklich schlechtes passingquot. Ich glaube, diese Strategie wird auch als Raster mit Martingale bezeichnet. Id zugeben, die Logik ist viel verlockender als die No-Stop-Verlust-Systeme. Allerdings sind die Draw Downs so tief, dass die Ausführung dieser auf große Geld-Konten müssen ein Test von Nerven und Bankroll sein. Ive gesehene glückliche Leute gewinnen Jahr innen und Jahr heraus mit Martingale Art Systemen, jedoch, wenn ich Demo oder mit einem solchen System simulierte, es tötete mich. Was Sie sich fragen müssen, ist, wenn youre eins jener glücklichen Arten. Wenn nicht, dann verwenden Sie dieses System nicht. Genial. Ich mochte Ihr Black Hole und seine wirklich gut, someones auf dem gleichen Boot kennen. Wir können zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen, hatte ich die Idee der Verdoppelung der Menge nach der Anwendung der gleichen Strategie auf Blackjack. Ich war nie gut beim Zählen von Karten, so dass diese Strategie erwies sich als sehr effizient mit 1000 Cash und 10 Wetten :-) Also, wie lange haben Sie an Ihrem EA arbeiten und versucht, das Black Hole zu vermeiden. Sein gewesen eine Woche für mich, das an eine Lösung denkt. Ich habe bereits versucht, erhöhen oder reduzieren die Stop-Verluste auf jeden neuen Handel, aber schließlich passiert es wieder und mit großen Stop-Verluste, verlieren Sie viel mehr Geld Sein unmöglich, es zu vermeiden 100, da können Sie einfach kaufen und der Preis fallen kann. Möglicherweise ist die Lösung, eine andere Strategie nach dem dritten Versuch zu verwenden. Ich bin neugierig auf Ihre EA. Können Sie einige Ergebnisse der Strategie-Tester. Auch haben Sie auf einem Live-Konto handeln, oder Sie entwickeln es immer noch wie ich, und basierend auf, welche Technik Sie Trades eröffnen. Im fast bereit, es für echte versuchen. Ich bin auf der Suche nach einem Trend-Indikator zu verwenden, so dass ich aufhören, Positionen zu öffnen, wenn es eine flache Zone erkennt Eine Menge von Brokern nicht erlauben, Hedging, die Sie können nicht zwei Trades in entgegengesetzte Richtungen haben. Haben Sie versucht, die Umkehr der Handel an der Haltestelle mit doppeltem Einsatz, denn wenn der ursprüngliche Handel falsch war, muss der Preis den anderen Weg gehen und Sie müssten nur die Hälfte der Strecke hinter der Haltestelle zu brechen even. No Loss Martingale Strategie Hallo lieber gehen Freunde Martingale EAs und mit einer Martingal-Strategie manuell Entweder ist äußerst profitabel, aber wie alles, was wir wissen, kann es das Konto blasen, früher oder später. Ich habe dieses Thema zu teilen Ideen über die Lösung der großen Verlust Problem in hohem Profit martingale Strategien. By the way, Im nicht interessiert, Ihre negativen Antworten wie quotmartingale lesen doesnt workquot oder quotits impossiblequot lesen. Weil das Wort quotimpossiblequot nicht in meinem Wörterbuch ist. Warten auf Ihre nützlichen Lösungen. Mitglied seit: Dec 2010 Status: Mitglied 241 Beiträge Deine Tests arent long enough. Konto wird sprengen an einem gewissen Punkt und es wird nicht hübsch Martingale Werke groß. Bis der Tag Preis nie wieder kommt und Trends hart agenst Sie. Dann BOOM Margin Aufruf als ein kleiner Händler können Sie nur 1 Ding. Ihr Risiko. Und das Hinzufügen zu verlieren Trades multipliziert Ihr Risiko. Schneiden Verlierer quckelig ist der Weg zu gehen, wenn Sie in diesem Spiel über lange Zeit bleiben wollen. Ich mag den Gedanken, den Gewinnern hinzuzufügen. Wo Ihr Risiko ist nicht multipliziert, aber Ihre Belohnung ist das einzige System, das funktioniert, ist eine von und für sich selbst entworfen. Ihre Tests arent lang genug. Konto wird sprengen an einem gewissen Punkt und es wird nicht hübsch Martingale Werke groß. Bis der Tag Preis nie wieder kommt und Trends hart agenst Sie. Dann BOOM Margin Aufruf als ein kleiner Händler können Sie nur 1 Ding. Ihr Risiko. Und das Hinzufügen zu verlieren Trades multipliziert Ihr Risiko. Schneiden Verlierer quckelig ist der Weg zu gehen, wenn Sie in diesem Spiel über lange Zeit bleiben wollen. Ich mag den Gedanken, den Gewinnern hinzuzufügen. Wenn Ihr Risiko nicht multipliziert wird, aber Ihre Belohnung ist Ja, ich weiß, meine Tests sind nicht lang genug, ich möchte die Antwort finden, warum im Juli funktioniert es für EURUSD, und zum Beispiel, warum zwischen 20 bis 25th august viele der Währungspaare ging auf 1 Richtung für mehrere Tage und ohne eine Rückverfolgung, wenn wir verstehen, können wir vermeiden, dass solche Zeiten Hallo liebe Freunde Jeder Martingale EAs oder mit einem Martingal-Strategie manuell ist sehr profitabel, aber wie alles, was wir wissen, kann es das Konto blasen, früher oder später. Ich habe dieses Thema zu teilen unsere Ideen über die Lösung der großen Verlust Problem in hohem Profit martingale Strategien mit Hilfe von Ihnen. Warum sie nicht scheitern, wenn der Handel und wenn nicht den Handel unter welchen Bedingungen und wie man großen stetigen Gewinn mit ihnen für den Start zu machen, sage ich die meisten der Verluste auftreten freitags übrigens, Im nicht interessiert, um Ihre negativen Antworten wie lesen . Die einzigen Lösungen sind: Schneiden Sie Ihre Verluste irgendwann und beginnen, oder ein Konto mit sehr großen (1mil USD) Aktienhandel 0,01 Startlots auf eine Strategie mit mindestens 1: 1 riskreward, die gt 50 der Zeit gewinnt, wenn wir verwenden Große Principal wie 1M und mit 0,01 Lot, dann ist es nicht so rentabel, und schneiden Sie Ihre Verluste, das könnte eine Lösung sein, aber seine besser zu versuchen, weg von Verlusten, zum Beispiel sollten wir wissen, ADR (Durchschnittliche tägliche Reichweite) von Paar, dass wir Sind Handel, und eine andere richtige Einstellung, und die Wahl der richtigen Zeitpunkt für den Handel Sure, aber wenn youre in der Lage, zuverlässig identifizieren die Zeiten, wenn Sie shouldshouldnt Trade gut genug, um Martingal laufen, warum laufen martingale Letztlich sind Sie mit Ihren konsekutiven Verlusten und bei einem Spiel Bestimmten Punkt gehen zu Risiko 50 Ihres Kontos, um wieder Ihre ursprüngliche Wette. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber viel zu riskant für die meisten Magen eine exponentielle Drawdown-Kurve, realisiert oder anders. Bottom line ist, müssen Sie einen Mechanismus haben, um Verluste an einem gewissen Punkt zu schneiden. Mit Martingal, werden Sie schnell an diesen Punkt schneller als Ihr Konto steigt, auf lange Sicht. Die besseren Strategien, die ich gesehen habe, können Losgröße erhöhen, aber tun auf Zeitplan zu quotscale inquot eine Position, anstatt blind doppeltes die Losgröße jeder Handel. In jedem Fall gibt es immer den Fall, wo Verluste getroffen werden müssen. Forex ist ein Spiel der Minimierung Verluste, nicht die Maximierung der Gewinne. Sure, aber wenn youre in der Lage, zuverlässig zu identifizieren, die Zeiten, wenn Sie shouldshouldnt Handel gut genug, um Martingal laufen, warum laufen martingale Letztlich sind Sie mit Ihren konsekutiven Verlusten spielen und an einem bestimmten Punkt gehen zu riskieren 50 Ihres Kontos, um wieder Ihre erste Wette. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber viel zu riskant für die meisten Magen eine exponentielle Drawdown-Kurve, realisiert oder anders. Bottom line ist, müssen Sie einen Mechanismus haben, um Verluste an einem gewissen Punkt zu schneiden. Mit Martingal, werden Sie schnell an diesen Punkt. Im Art von zustimmen mit dem, was Sie gesagt haben, aber erste regulären Handel ist nicht genug profitabel für mich, und zweite im nicht gonna use blind Martingal, wie viele der EAs Trades beginnen mit einer intelligenten Strategie zu bestimmen Richtung Richtung zu handeln, aber wenn der Trend Geht in die falsche Richtung regelmäßig müssen wir mit dem riskanten Spiel fortsetzen, meiner Meinung nach die richtige Situation (ein Markt, der zurückgezogen hat) könnte dazu beitragen, unsere Verluste selten passieren, oder eine andere Idee, die ich sagte, in meinem letzten Beitrag können wir den Verlust zu stoppen, Und warten Sie auf eine andere intelligente Handelschance, um mit größeren Losgröße zu handeln. Ich dont haben, Ihnen zu sagen, dass Martingalen nicht funktionieren youve nur so selbst gesagt. Darüber hinaus ist Heres ein schöner Post über ein Martingal, das gut funktionierte für eine Weile: forexfactoryshowthread. phpt498722 Wenn niemand in der Lage, eine Martingal-Strategie für sie noch zu machen, was macht Sie denken, einige zufällige Neulinge auf einem Internet-Forum tun können, Und Und Wenn Sie sich fragen, warum niemand in der Lage, Martingal Arbeit bis jetzt zu machen, heres eine Antwort: Wenn youve eine Kante gefunden, warum nicht den Handel die Art und Weise die Profis tun, dh schützen Sie Ihr Kapital mit konservativen MM, um dem Rand die maximal mögliche Chance Sich langfristig durchsetzen Wenn die Kante robust ist, werden Verluste selbstverständlich. Martingale, mit ihrer Todesfolge, ist ein völlig unnötiges Risiko. Um die offensichtlich, das ist der Grund, warum keiner der Profis es verwenden. Im ersten Post habe ich hier gesagt Problem (das Martingal-Problem) und waren gonna lösen das Problem quotIf niemand hat in der Lage, eine Martingal-Strategie Arbeit für sie noch machen, was macht Sie denken, einige zufällige Neulinge auf einem Internet-Forum kann das tun Ich habe einige Ideen, aber ich brauche etwas Hilfe, gibt es einige erfahrene Händler hier, und ich hoffe, ich kann Hilfe von einigen MT-Programmierer zu bekommen. Martingale arbeitet gut für eine Weile jetzt, wir gonna versuchen machen es sehr schwer zu verlieren, so dass es funktioniert wie ein nein. Ash war wirklich hilfreich in seinen Kommentaren She1 und für diejenigen, die süchtig nach der Martingale Progression. Müssen Sie wirklich Schritt zurück und nehmen Sie einen Atemzug und verstehen, was der Rat sagt. Es bezieht sich auf langfristige mathematische Erwartung und eine einfache, aber sehr mächtige Regel, die nicht abgelenkt werden kann. Nämlich ohne Rand. Über die langfristige Erwartung wird immer negativ auf die Reibungskosten des Handels zurückzuführen. Es kann eine langsame, aber unvermeidliche Blutung, wo lange Streifen von kleinen Siegen werden periodisch mit einem großen Verlust Ereignis punktiert. Oder eine schnelle und wütende Crescendo von ein paar unerwünschte Ereignisse in einer Reihe, die Sie schütteln den Kopf und schwöre, dass Sie nie wieder fallen in die Falle. Aber für die Spieler da draußen (mir eingeschlossen) ist es schwer, den Geist des mythischen Verständnisses zu befreien, dass ein Martingale den Markt schlagen kann. Sie können Dame-Glück auf Ihrer Seite haben, oder Sie können Gewinn ernten, um zu sehen, wie weit Sie die Straße unten erhalten. Aber wie von Hannover vorgeschlagen, gibt es wahrscheinlich effizientere und effizientere Handelswege. Also in einer Nußschale, wenn Sie mit Martingales spielen werden dann auf Möglichkeiten, um es mit einer positiven Flanke zu nutzen. Zum Beispiel kann das Prinzip der Mittelung unten haben Verdienst als eine mittlere Reversion-Strategie, vorausgesetzt, die zugrunde liegende Handelstechnik liefert eine positive Erwartung. Doch bin ich immer noch skeptisch, dass es effizientere Wege gibt, dies zu erreichen, ohne das Risiko des Handelsrisikos unnötig zu erhöhen. Ich versuche hier hilfsbereit zu sein She1, wie ich schon lange ein Martingale-Enthusiast gewesen bin und es hat eine noch längere Zeit genommen, mich von der süchtig machenden Kraft dieser Technik zu befreien. Nur sehr vorsichtig sein. das ist alles. Quidquid latine dictum, altum videtur Mitglied seit Sep 2015 182 Beiträge thanks Copernicus. Okay dudes, im gonna eine Strategie zu teilen: Angenommen, ich habe ein Handelssystem, dass, wenn gibt ein 11 Risiko-Reward-Signal, kann mindestens 20 der Zeiten zu gewinnen (zum Beispiel: BUY TP: 20 Punkte und SL: 20 Punkte) Dies sind alle Szenarien Wir haben, wenn Empfangssignale: Gewinnverlust - Gewinnverlust - Verlust - Gewinnverlust - Verlust - Verlust - Gewinnverlust - Verlust - Verlust - Verlust - Win ------------------- --------------------------------------- Ich beginne Handel mit 0,01 Losgröße: wenn ich gewinne , Ich mache 1 Gewinn, und nur für ein anderes Signal warten. Sonst habe ich verloren 1 im ersten Handel dann muss ich diesen Verlust in meinem nächsten Handel zu kompensieren, und machen eine andere 2, weil ich meine Zeit für zwei Trades zu verbringen, so dass ich den Handel mit 0,03 Lot mit meinem zweiten Signal: Wenn ich gewinne, Ich mache 3 und 2 Gewinn für zwei Trades, jetzt habe ich nur für ein anderes Signal warten, um mit 0,01 Lot Größe und so weiter handeln. Ich brauche 1 in meinem ersten Handel, 3 in Sekunde, 7 für Dritte, 15 in 4 und schließlich 31 für 5th Handel. So mache ich 1 Gewinn pro Handel. Und i dont care, wenn Trend geht in eine Richtung ohne Rücklauf. Ich denke, diese Strategie könnte mit einem 100 Gleichgewicht zu arbeiten. Mitglied seit: Jul 2015 Status: Mitglied 48 Beiträge She1, mit der Strategie, die Sie haben negative Erwartung (Google die Formel) Darüber hinaus youre nicht Factoring in Streifen. Heres die Wahrscheinlichkeit von x aufeinander folgenden verlieren Trades gewinnt. Es geht nicht über 11, aber Sie können wahrscheinlich graben ein besseres Diagramm, das die Wahrscheinlichkeit von mehr aufeinander folgenden Verlierern zeigt. Sie haben 100 Wahrscheinlichkeit von 8 aufeinander folgenden Verlierern, und ich denke, (schnelle Mathematik) youll sprengen Sie Ihr Konto nach 7. quotsuppose Ich habe ein Handelssystem, dass, wenn gibt ein 11 riskreward Signal, kann mindestens 20 der timesquot gewinnen, die sagt, Im nicht Gonna Handel zufällig die Sequenz hat nicht mehr als 5 Trades. Sogar mit einer 5 Handelsgrenze, wird negative Erwartung getchya erhalten, da Ihre Voraussetzung nicht eine positive Erwartung hat. Um die Erwartung Ihres Systems zu bestimmen, verwenden Sie die folgende einfache Anleitung. Ich bevorzuge die Berechnung der Erwartung in Bezug auf das Handelsrisiko (R), aber die unten Formel wird den Trick tun. Pwin - Wahrscheinlichkeit eines Gewinns Ploss - Wahrscheinlichkeit eines Verlustes AvgeWin (Summe der Gesamtsumme der Gewinne) Anzahl der Gewinne (benötigt eine ausreichende Stichprobengröße) AvgeLoss (Summe der Gesamtverlustdollar) Anzahl der Verluste (benötigt eine ausreichende Stichprobengröße der Trades ) Erwartung (Wahrscheinlichkeit des Win Average Win) (Wahrscheinlichkeit des Verlustes Durchschnittlicher Verlust) Wenn es nicht positiv ist, wird Ihr Martingale Ansatz rückgängig gemacht werden im Laufe der Zeit. Es gibt keinen Weg um diese dillema statistisch gesprochen. Aber wenn Ihre Technik hat eine positive Erwartung, dann eine Martingale Progression kann Ergebnisse verbessern, wenn auch mit einigen bösen Drawdowns auf dem Weg. Es gibt jedoch bessere Wege durch Position Sizing, um die Rendite mit weniger Risiko zu verbessern. Ich habe versucht. Ich weiß nicht, wie viele Male zu versuchen und machen diese Martingales Arbeit. Und viele schlaflose Nächte. Ich denke, es war Hannover, dass eigentlich endlich legte diese für mich mit einer mathematischen Demonstration des Urteils (wahrscheinlich geholfen von PipMeUp) :-) Quidquid latine dictum, altum videtur Jun 2011 Status: Mitglied 77 Beiträge der Grund, warum diese Systeme nicht Arbeit und ich sehe dies viel über mehrere Foren, ist, weil die Formel istwrongquot. Die Idee ist gut und auf dem Papier 5050 Chance klingt gut genug, aber die Mathematik einfach nicht beweisen, dass es so. Ich entwickelte einige Programme, um Berechnungen auszuführen, testen 50 Chance mit Martingal Skalen und was ich gefunden habe, dass die Formel für wann und wie viel die Handelsgröße angepasst wird, ist das Problem. Sogar ein System mit dem Eigenkapital von 5000 beginnend mit dem Risiko von 1 Einheit, wenn es Skalen bis 3x Eingang Größe dann den Handel, bevor es immer noch scheitern manchmal. Ich lief mein Programm sehr viele Male, lesen Sie wahrscheinlich in den Millionen von Iterationen. Obwohl es möglicherweise eine Lösung am Ende habe ich nur mit ihm gelangweilt, ganz ehrlich, weil ich bereits Geld verdienen kann in diesem Markt .. jedenfalls wenn jemand interessiert ist, was ich gefunden habe, ist der Handel Skalierung Eingang Größe muss so etwas wie Dieses: (vorheriges Risiko 1) 4 lt - und das ist mit einem 5050 Gewinnverhältnis. Sonst sehe ich das nicht. Auch eine Lösung ist, nehmen Sie das ursprüngliche Kapital, sobald es möglich ist etc .. bitte entschuldigen Sie meine Grammatik, wie ich bin eine Katze Joined Mar 2012 Status: Alles ist möglich 287 Beiträge Es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie Martingal verwendet werden kann. Nichts ist unmöglich. Wenn jemand nicht die Weise gefunden hat, wie man es richtig benutzt, bedeutet nicht, daß es getan werden kann. P. S. Ich denke, wenn man ein großes Kapital hat und so sicher wie möglich handeln will - Martingal ist keine Option. Aber wenn das Ziel ist es, ein Konto aus der kleinen Menge mit Compoundierung zu bauen - warum nicht seine eine der Möglichkeiten, wenn es richtig verwenden. "Imagination ist wichtiger als knowledge. quot - Albert Einstein Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Trader die sich gerade ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen.