Wie man mit mechanischen Handelssystemen gewinnt Viel Tinte wurde auf die Ermittlung der Ursachen der mechanischen Handelssysteme Ausfälle, vor allem nach der Tatsache gewidmet. Obwohl es oxymoronic (oder, einige Händler, einfach moronisch) scheinen mag, ist der Hauptgrund, warum diese Handelssysteme scheitern, weil sie sich zu sehr auf die Freisprech-, Feuer-und-Vergessen-Natur des mechanischen Handels verlassen. Algorithmen selbst fehlt die objektive menschliche Aufsicht und Intervention notwendig, um Systeme entwickeln sich im Einklang mit sich ändernden Marktbedingungen. Ausfall von Handelssystemen oder Händlerversagen Anstatt einen Misserfolg eines Handelssystems zu beklagen, ist es konstruktiver, die Art und Weise, wie Händler das Beste aus beiden Welten haben können, zu berücksichtigen: Das heißt, Händler können die Vorteile von mit Algorithmen verwalteten mechanischen Handelssystemen genießen Wie z. B. automatisierte Schnellabschaltungen und emotionsfreie Handelsentscheidungen, während sie ihre angeborene menschliche Fähigkeit zum objektiven Denken über Misserfolg und Erfolg noch nutzen. Das wichtigste Element eines jeden Traders ist die menschliche Fähigkeit zu entwickeln. Händler können ihre Handelssysteme ändern und anpassen, um weiter zu gewinnen, bevor Verluste finanziell oder emotional verheerend werden. Wählen Sie die richtige Art und Menge der Marktdaten für die Prüfung Erfolgreiche Händler verwenden ein System von sich wiederholenden Regeln, um Gewinne aus kurzfristigen Ineffizienzen auf dem Markt zu ernten. Für kleine, unabhängige Händler in der großen Welt der Wertpapiere und Derivate-Handel, wo die Spreads sind dünn und Wettbewerb hart, die besten Chancen für Gewinne kommen aus Spotting Markt Ineffizienzen auf einfache, einfach zu quantifizieren Daten, dann Maßnahmen ergreifen, so schnell wie möglich möglich. Wenn ein Händler mechanische Handelssysteme entwickelt und betreibt, die auf historischen Daten basieren, hofft er auf zukünftige Gewinne, die auf der Idee basieren, dass die aktuellen Marktinfizienten weitergehen werden. Wenn ein Händler den falschen Datensatz wählt oder die falschen Parameter verwendet, um die Daten zu qualifizieren, können wertvolle Möglichkeiten verloren gehen. Zur gleichen Zeit, sobald die Ineffizienz in historischen Daten nicht mehr existiert, dann das Handelssystem fehlschlägt. Die Gründe, warum es verschwunden ist unwichtig für die mechanische Händler. Nur die Ergebnisse sind wichtig. Wählen Sie bei der Auswahl des Datensatzes, aus dem die mechanischen Handelssysteme erstellt und getestet werden, die passenden Datensätze aus. Um eine Stichprobe zu testen, die groß genug ist, um zu bestätigen, dass eine Handelsregel konsequent unter einer breiten Palette von Marktbedingungen funktioniert, muss ein Händler die längste praktische Periode der Testdaten verwenden. So scheint es angebracht, mechanische Handelssysteme aufzubauen, die sowohl auf dem längst möglichen historischen Datensatz als auch auf dem einfachsten Satz von Entwurfsparametern basieren. Robustheit wird allgemein als die Fähigkeit angesehen, vielen Arten von Marktbedingungen standzuhalten. Robustheit sollte in jedem System inhärent sein, das über einen langen Zeitraum von historischen Daten und einfachen Regeln getestet wird. Langwierige Tests und grundlegende Regeln sollten die breiteste Palette potenzieller Marktbedingungen in der Zukunft widerspiegeln. Alle mechanischen Handelssysteme scheitern schließlich, weil historische Daten offensichtlich nicht alle zukünftigen Ereignisse enthalten. Jedes System auf historischen Daten gebaut wird schließlich ahistorischen Bedingungen begegnen. Menschliche Einsicht und Intervention verhindern, dass automatisierte Strategien von den Schienen laufen. Die Leute im Knight Capital wissen etwas über Live-Handel snafus. Einfachheit gewinnt durch seine Anpassungsfähigkeit Erfolgreiche mechanische Handelssysteme sind wie lebende, atmende Organismen. Die geologischen Schichten der Welt sind mit Fossilien von Organismen gefüllt, die zwar für den kurzfristigen Erfolg während ihrer eigenen historischen Perioden ideal geeignet waren, aber für das langfristige Überleben und die Anpassung zu spezialisiert waren. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen können (lesen Marktplatz). Einfache Handelsregeln reduzieren die potenziellen Auswirkungen der Data-Mining-Bias. Bias aus Data Mining ist problematisch, weil es überbewertet, wie gut eine historische Regel gelten unter künftigen Bedingungen, vor allem, wenn mechanische Handelssysteme sind auf kurze Zeitrahmen fokussiert. Einfache und robuste mechanische Handelssysteme sollten nicht von den Zeitrahmen beeinflusst werden, die für Testzwecke verwendet werden. Die Anzahl der Testpunkte, die innerhalb eines bestimmten Bereichs von historischen Daten gefunden wurden, sollte noch groß genug sein, um die Gültigkeit der zu testenden Handelsregeln nachzuweisen oder zu widerlegen. Anders ausgedrückt, einfache, robuste mechanische Handelssysteme übertreffen Data-Mining-Bias. Wenn ein Trader ein System mit einfachen Designparametern wie dem QuantBar-System verwendet. Und testet sie, indem sie die längste angemessene historische Zeitdauer, dann die einzige andere wichtige Aufgaben sein wird, um an der Disziplin des Handels des Systems zu bleiben und seine Resultate zu überwachen überwachen. Beobachtung ermöglicht Evolution. Auf der anderen Seite laufen Händler, die mechanische Handelssysteme gebrauchen, die aus einem komplexen Satz von mehreren Parametern gebaut werden, das Risiko, ihre Systeme frühzeitig auszulöschen. Erstellen Sie ein robustes System, das das Beste aus mechanischem Handel nutzt, ohne seine Schwächen zu beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Robustheit der mechanischen Handelssysteme nicht mit ihrer Anpassungsfähigkeit zu verwechseln. Systeme, die auf der Basis einer Vielzahl von Parametern entwickelt wurden, führten in historischen Perioden und sogar während der aktuellen Beobachtungsperioden zu erfolgreichen Trades, die oft als robust bezeichnet werden. Das ist keine Garantie dafür, dass solche Systeme erfolgreich gezaubert werden können, sobald sie über ihre Flitterwochen gehandelt haben.8221 Das ist eine erste Handelsperiode, in der die Bedingungen mit einer bestimmten historischen Periode zusammenfallen, auf der das System basiert. Einfache mechanische Handelssysteme werden leicht an neue Bedingungen angepasst, auch wenn die Ursachen von Marktveränderungen unklar bleiben und komplexe Systeme kurz gehen. Wenn sich die Marktbedingungen ändern, wie sie fortwährend tun, sind die Handelssysteme, die am ehesten weiter zu gewinnen sind, diejenigen, die einfach und am leichtesten an neue Bedingungen anpaßbar sind, ein wirklich robustes System, das vor allem eine Langlebigkeit aufweist. Einfache algorithmische mechanische Handelssysteme mit menschlicher Führung sind am besten, weil sie eine schnelle, einfache Evolution und Anpassung an die sich wandelnden Bedingungen in der Umwelt durchlaufen können (lesen Marktplatz). Leider, nach dem Erleben einer ersten Periode der Gewinne bei der Verwendung von übermäßig komplexen mechanischen Handelssysteme, fallen viele Händler in die Falle des Versuchens, diese Systeme zurück zum Erfolg zu zwicken. Die Märkte, die unbekannten, aber sich ändernden Bedingungen sind, können bereits die ganze Art der mechanischen Handelssysteme zum Aussterben verurteilt haben. Auch Einfachheit und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedingungen bieten die beste Hoffnung für das Überleben eines jeden Handelssystems. Verwenden Sie eine objektive Messung, um zwischen Erfolg und Misserfolg zu unterscheiden Ein Händler am häufigsten Sturz ist eine psychologische Bindung an sein Handelssystem. Wenn Trading-System-Ausfälle auftreten, seine in der Regel, weil die Händler haben eine subjektive, anstatt objektive Sicht, vor allem in Bezug auf Stop-Verluste bei bestimmten Trades angenommen. Die menschliche Natur treibt häufig einen Händler an, um eine emotionale Bindung zu einem bestimmten System zu entwickeln, besonders wenn der Händler eine beträchtliche Menge an Zeit und Geld in mechanische Handelssysteme mit vielen komplexen Teilen investiert hat, die schwer zu verstehen sind. Allerdings ist es von entscheidender Bedeutung für einen Händler, außerhalb des Systems zu treten, um ihn objektiv zu betrachten. In einigen Fällen wird der Trader über den erwarteten Erfolg eines Systems verwirrt, sogar bis zu dem Punkt, in dem ein offensichtlich verlustreiches System weitaus länger gehandelt wird, als es eine subjektive Analyse erlaubt hätte. Oder, nach einem Zeitraum von Fett gewinnt, kann ein Trader mit einem ehemaligen Sieger-System, auch wenn seine Schönheit verblasst unter dem Druck der Verluste verheiratet werden. Schlimmer noch, ein Händler kann in die Falle der selektiven Auswahl der Testperioden oder statistische Parameter für ein bereits verlierend System fallen, um falsche Hoffnung für die Systeme weiterhin Wert zu halten. Ein Zielmaßstab, wie die Verwendung von Standardabweichungsmethoden, um die Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls zu beurteilen, ist die einzige Gewinnmethode, um festzustellen, ob mechanische Handelssysteme wirklich versagt haben. Durch ein objektives Auge ist es für einen Händler leicht, Fehler oder einen möglichen Ausfall in mechanischen Handelssystemen schnell zu erkennen, und ein einfaches System kann schnell und einfach angepasst werden, um ein neu gewonnenes System wieder zu erzeugen. Der Ausfall von mechanischen Handelssystemen wird häufig auf der Grundlage eines Vergleichs der gegenwärtigen Verluste, gemessen an den historischen Verlusten oder Verlusten, quantifiziert. Eine solche Analyse kann zu einem subjektiven, falschen Schluss führen. Maximum Drawdown wird oft als Schwellenwert verwendet, durch den ein Händler ein System aufgibt. Ohne Rücksicht auf die Art und Weise, mit der das System dieses Abzugsniveau erreicht hat, oder die Zeitdauer, die erforderlich ist, um dieses Niveau zu erreichen, sollte ein Trader nicht darauf schließen, dass das System ein Verlierer ist, der nur auf dem Drawdown basiert. Standardabweichung versus Drawdown als Metrik des Versagens In der Tat ist die beste Methode, um zu vermeiden, ein Gewinnsystem zu verwerfen, einen objektiven Messstandard zu verwenden, um die aktuelle oder jüngste Verteilung der Renditen aus dem System zu ermitteln, während es tatsächlich gehandelt wird. Vergleichen Sie diese Messung mit der historischen Rückvergütung, die aus dem Backtesting berechnet wird, während Sie einen festen Schwellenwert entsprechend der Gewissheit zuweisen, dass die derzeitige Verlustverteilung von mechanischen Handelssystemen tatsächlich über normale, zu erwartende Verluste hinausgeht und daher sollte Verworfen als fehlgeschlagen. So wird zum Beispiel angenommen, dass ein Trader ignoriert die aktuelle Drawdown-Ebene, die ein Problem signalisiert hat und löste seine Untersuchung. Stattdessen vergleichen Sie die aktuelle Verluststrecke mit den historischen Verlusten, die während des Handels dieses Systems während historischer Testperioden aufgetreten wären. Abhängig davon, wie konservativ ein Trader ist, kann er oder sie entdecken, dass der gegenwärtige oder jüngste Verlust jenseits, sagen wir, das 95-Sicherheitsniveau ist, das durch zwei Standardabweichungen von dem normalen historischen Verlustniveau impliziert wird. Dies wäre sicherlich ein starkes statistisches Anzeichen dafür, dass das System schlecht funktioniert und deshalb versagt hat. Im Gegensatz dazu kann ein anderer Händler mit größerem Risikoappetit objektiv entscheiden, dass drei Standardabweichungen von der Norm (d. h. 99,7) die geeignete Sicherheitsebene für die Beurteilung eines Handelssystems als fehlgeschlagen ist. Der wichtigste Faktor für jeden Erfolg, ob manuell oder mechanisch, ist immer die menschliche Entscheidungsfähigkeit. Der Wert von guten mechanischen Handelssystemen besteht darin, dass sie, wie alle guten Maschinen, menschliche Schwächen minimieren und Leistungen erreichen, die weit über die durch manuelle Verfahren erreichbaren hinausgehen. Dennoch, wenn richtig gebaut, erlauben sie immer noch eine feste Kontrolle nach dem Urteil des Händlers und erlauben ihm oder ihr, von Hindernissen und potenziellen Ausfällen zu lenken. Obwohl ein Trader Mathe in Form einer statistischen Berechnung der Standardverteilung verwenden kann, um zu beurteilen, ob ein Verlust normal und akzeptabel nach historischen Aufzeichnungen ist, vertraut er sich weiterhin auf menschliches Urteilsvermögen statt auf rein mechanische, mathematische Entscheidungen Basierend auf Algorithmen allein. Händler können das Beste aus beiden Welten genießen. Die Macht der Algorithmen und des mechanischen Handels minimiert die Auswirkungen menschlicher Emotionen und Verspätungen auf die Auftragserteilung und - durchführung, insbesondere im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Stop-Loss-Disziplin. Sie verwendet weiterhin die objektive Bewertung der Standardabweichung, um die menschliche Kontrolle über das Handelssystem zu behalten. Seien Sie bereit für den Wandel, und bereit sein, das Handelssystem zu ändern Zusammen mit der Objektivität zu erkennen, wenn mechanische Handelssysteme von Gewinner in Verlierer zu ändern, muss ein Händler auch die Disziplin und die Vorausschau zu entwickeln und zu ändern, die Systeme, damit sie weiter zu gewinnen Unter neuen Marktbedingungen. In jeder Umgebung mit Veränderung gefüllt, je einfacher das System, desto schneller und einfacher wird seine Entwicklung sein. Wenn eine komplexe Strategie fehlschlägt, kann sie leichter ersetzt werden, als sie zu modifizieren, während einige der einfachsten und intuitivsten Systeme, wie das QuantBar-System. Sind relativ einfach zu modifizieren, on-the-fly, um an die zukünftigen Marktbedingungen anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ordnungsgemäß gebaute mechanische Handelssysteme einfach und anpassungsfähig sein und gemäß der richtigen Art und Menge an Daten getestet werden sollten, so dass sie robust genug sind, um Gewinne unter einer Vielzahl von Marktbedingungen zu erzeugen. Und ein Sieger-System muss durch die entsprechende Messgröße beurteilt werden. Anstatt sich lediglich auf algorithmische Handelsregeln oder maximale Drawdown-Werte zu verlassen, sollte jede Entscheidung, ob ein System gescheitert ist, nach dem menschlichen Urteil des Händlers vorgenommen werden und auf der Grundlage einer Bewertung der Anzahl der Standardabweichungen der Systeme die derzeitige Leistung gemessen werden Seine historischen-Test Verluste. Wenn mechanische Handelssysteme nicht ausgeführt werden, sollte der Händler die notwendigen Änderungen vornehmen, anstatt an einem verlierenden System festzuhalten. Nur weil ein System funktionierte vor 20 Jahren doesn8217t bedeuten, es sollte heute funktionieren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie vorschlagen, ein System über einen langen Zeitraum zu testen. Wie lange ist lang Gleichermaßen, wie einfach ist einfach Vier Regeln mit insgesamt vier Variablen Sieben Regeln mit insgesamt zehn Variablen Ich bin im Allgemeinen einig, dass einfacher ist besser, aber was ist einfach Mit der Standard-Abweichung der Renditen sollte ähnliche Schlussfolgerungen zum Laufen Eine Monte Carlo Analyse, die nicht schwierig mit Software, die verfügbar ist. Mit einer MC-Analyse, wie Sie wissen, kann man sehen, die möglichen Renditen und mögliche Drawdowns. Die Zukunft muss nicht der Vergangenheit entsprechen, aber eine MC-Analyse ist eine Möglichkeit, ein System zu testen. Leicht zu geben Leitlinien schwer zu einem System mit einem edge823082308230.and am schwersten zu handeln .. wenn möglich teilen einige Variable 2 ein Handelssystem zu entwickeln. Kurze Ausfahrten (Stopps oder Profit-Exit) Bleiben Sie aus (falls erforderlich, je nach System) Position Größe (unter Berücksichtigung max Drawdown) Thats it8230 können alle Stücke hinzufügen Rat u want8230 Dank für die Post, stimme ich mit vielen Dingen, die Sie erwähnt haben. Und außerdem gibt mir ein paar Ideen zu versuchen. Hallo alle Shaun, ich bin einverstanden. Konzentrieren sich auf nicht zu verlieren ist ein sehr wichtiger Erfolg des Erfolgs. Tarun, ein EA, dass ich gebaut habe, die sehr erfolgreich ist, verwendet eine einfache Pivot-Punkt-Swing-Trading-Strategie. Eine benutzerdefinierte Indikator meiner eigenen gibt mir eine Premarket Bias (nach oben oder unten) und mein Trigger für den Eintritt ist Marktpreis innerhalb eines 2-Pip-Bereich der wichtigsten täglichen Pivot. Exit-Strategie ist auch einfach, wird der Preis entweder stoppen oder schließen die Hälfte der Position auf Support1 oder Resistance1. Stoploss wird dann zum Brechen bewegt. Der Preis hört dann auf oder erreicht S2 oder R2, an welchem Punkt die Hälfte der verbleibenden Position wieder geschlossen wird, wird der Stop-Over auf S1 oder R1 verschoben. Der Preis stoppt dann oder verschiebt sich zu S3 oder R3, an welchem Punkt die verbleibende Position geschlossen ist. 8211 Diese einfache Strategie ist 1 Million Dollar über einen Zeitraum von 15 Jahren wert. Frei, mein Vergnügen. Die meisten Leute tun nichts mit dieser Info sowieso lol. Das Dilema: Einfache Strategie, sehr komplizierte EA. Warum, weil jede Strategie Grenzen hat und zu wissen, was bewirkt, dass es scheitert, ist der erste Schritt zu 8220focusing auf nicht verlierening8221. Aka, setzen meausures an Ort und Stelle anaylize den Markt und machen Sie Ihre EA entweder abzuschalten oder anzupassen, wenn der Markt ist in einer Weise schlecht für Ihre Strategie handeln. Auch, RR, Balance-Schutz und mit einer LOT-Skala macht die EA ziemlich komplex, aber es lohnt sich der Aufwand. Kombinieren Sie eine einfache Strategie mit einem detaillierten Managementsystem innerhalb eines komplexen EA ist 50 Millionen über 15 Jahre wert. Dont erwarten, dass diese Art von System über Nacht zusammen zu kommen, verbrachte ich 2 Jahre Gebäude Mine, aber es war eine sehr aufregende Reise. Wenn you8217re leidenschaftlich über den Handel und EA8217s einfach nicht aufgeben. Konzentriert bleiben und weiter lernen. Tatsächlich. Sie könnten die meisten Strategien in der Zeitung veröffentlichen. Fast niemand würde alles mit ihm tun. Ich liebe die Betonung auf 8220not verlieren8221 anstatt zu gewinnen. You8217re, die meine Sprache sprechen, würde ich 3 Punkte hinzufügen, um bei der Bewertung der Leistung der programmierten Handelssysteme zu berücksichtigen. Vor allem, wenn Backtest ein System in MetaTrader ist es wichtig, daran zu erinnern, dass MT4 nicht bieten einen echten Tick-Datenstrom. Es simuliert nur die Tick-Daten, indem die im History Center gespeicherten Datenbalken verwendet werden. Dies bedeutet, dass eine sehr aktuelle Preisentwicklung aus 1 oder 5 Minuten Balken aufgebaut werden kann und die Historie weiter aus 15 oder 30 Minuten Balken aufgebaut werden kann. Das Ausführen von Tests über Zeiträume von mehreren Jahren kann MT4 dazu veranlassen, die Tickdaten unter Verwendung von Balken mit noch größeren Zeiträumen zu simulieren. Aus diesem Grunde sehen Sie viele Leistungsprüfungen, die in MetaTrader über mehrere Jahre mit einer Kennlinie durchgeführt wurden. Es gibt eine steil profitable Kurve in den ersten Jahren und eine flache zu verlieren Kurve in der jüngsten Zeit. Wenn das System auf den wahren Tick-Daten ausgeführt würde, würde es höchstwahrscheinlich während des gesamten Testzeitraums schlecht funktionieren, da die frühen Jahre auf 15M oder 30M Bars simuliert wurden und weniger volatil waren als die tatsächliche Preisaktion des Zeitraums. Zweitens neigen die meisten Leute, die Handelssysteme entwerfen, dazu, ihr System zu optimieren, um den Gewinn zu maximieren, der während des Zeitraums erhalten wurde, der verwendet wurde, um das System zu testen. Als ein Beispiel let8217s sagen, der System-Designer getestet sein System über einen Zeitraum von 5 Jahren. Die natürliche Neigung ist es, die Variablen zu optimieren, um den Gewinn zu maximieren. Der Gedankeprozess geht so: Wenn das System einen 50 Gewinn und einen 2,5 Gewinnfaktor über diesen Testzeitraum erzeugt, sollte ich zumindest eine annehmbare Leistung in Echtzeit nutzen. Glauben Sie mir, dies ist der Kuss des Todes in EA-Programmierung und der Grund so viele kommerzielle professionelle Berater scheitern. Der Kunde kauft in die rentable Leistung während der Back-Test-Phase und dann unweigerlich verliert, wenn er versucht, die EA mit echtem Geld laufen. Proper Back-Tests versucht, die wahre durchschnittliche Leistung der EA auf mehrere Testperioden zu finden. Schließlich gibt es das Problem, das im Artikel des Wissens berührt wurde, wenn die Ergebnisse, die Sie erleben, statisch gültig sind. Natürlich, wie Herr Flower sagt, wenn ein Verlust Streifen außerhalb 2 Standard-Abweichungen dann sind die Chancen etwas geändert hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Verteilung der Gewinne und Verluste Trades immer zufällig ist und durch den Gesamtprozentsatz der Gewinner oder Verlierer in einer Stichprobe von Geschäften unter der Annahme, dass es groß genug, um statisch gültig ist bestimmt. Um ein Beispiel geben let8217s sagen, Ihr System erfordert eine 50-Gewinn-Rate, um rentabel zu sein. Nun, wir wissen bereits aus dem Umdrehen einer Münze, die die gleiche 50-Gewinn-Rate, dass die Gewinner und Verlierer neigen dazu, zusammen in siegreiche Streifen und verlieren Streifen. Darüber hinaus wissen wir aus der Studie von Statistiken, dass die Verteilung der Gewinner und Verlierer in der EA mit einem 50-Gewinn-Rate wird die gleiche wie die Verteilung aus dem Werfen einer Münze erhalten. Das heißt, es wird in einer Gruppe von 1000 Trades im Durchschnitt 8 verlieren Streifen von 5 Verlierer in einer Reihe und 8 Siegerreihen von 5 Siegern in Folge sein. Ähnlichkeit in einer Gruppe von 1000 Trades sollten Sie auch im Durchschnitt von 4 verlieren und gewinnende Streifen von 6 in einer Reihe, 2 verlieren und gewinnende Streifen von 7 in einer Reihe und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 8 und 1 gewinnen und verlieren Streifen von 9 in einer Reihe. Es ist wichtig, dass der Benutzer eine realistische Vorstellung von Größe und Anzahl der verlorenen Streifen hat, die er mit der EA begegnen wird. Andernfalls wird er sicherlich aufgeben und ganz das erste Mal begegnet er einem erwarteten verlieren Serie von Trades. That8217s einer der vielen Gründe, dass ich don8217t testen alles in MetaTrader. Ich verwende es nur für Live-Trading. Die schwachen Daten und die Unfähigkeit, Portfolios zu testen, machen es für meine Zwecke unbrauchbar. You8217re Recht über über-Optimierung. Der einfachste Weg, dies zu vermeiden, ist, die Anzahl der Parameter in Ihrer Strategie zu minimieren. Ich habe nur 4 in meiner Dominari-Strategie, zum Beispiel. Vielen Dank für die detaillierte GedankenMechanical Trading Systems Ein mechanisches Handelssystem ist eine, in der jede einzelne Entscheidung für Sie von einem Computerprogramm, das entworfen wurde, um buysell Signale zu generieren. Über lange Zeiträume übertreffen mechanische Handelssysteme menschliches Urteil, hauptsächlich weil menschliches Urteil Impuls und Gefühl enthält. Durch die Beseitigung der alltäglichen Schwankungen der Emotionen wie Gier und Angst, aber auch Stolz, Ärger und Selbstwertgefühl hat das Computerprogramm einen deutlichen Vorsprung. Overriding Signale Nachdem gesagt, dass es keinen Computer so versiert wie das menschliche Gehirn. Indikatoren erfassen Trader Verhalten mit Arithmetik, und nach Definition Indikatoren immer lag aber das menschliche Gehirn kann erkennen und vorstellen menschliches Verhalten direkter, und auch schneller. Der prädiktive Wert von Indikatoren ist begrenzt, während Menschen oft andere Verhaltensweisen mit fairer Genauigkeit voraussagen können. Zum Beispiel, wenn ein führender Wirtschaftsindikator wie US-Gehaltslisten in doppelter Konsens Prognose kommt, weiß jeder menschliche Händler sofort, wie der Markt reagieren wird. Sogar das fanciest mechanische System hat eine Verzögerung, bis nach einigen der Preisbeweise der Reaktion hat Zeit gehabt, um zu notieren und in den Indikatoren eingeschlossen zu haben. Dies ist die Begründung für die Überschreitung der Signale der mechanischen Handelssysteme, und es ist nicht schlecht, wenn sie sparsam und nur in Situationen, in denen menschliche Interpretation ist deutlich überlegen. Ansonsten gilt die Regel, dass mechanische Handelssysteme über lange Zeiträume das menschliche Urteil aufgrund der zerstörerischen Kraft der Emotionen fast immer übertreffen. Es ist wichtig, durch diese Fragen zu denken, weil fast jeder Forex Trader heute ein mechanisches Handelssystem zu einem gewissen Grad verwendet. Die meisten mechanischen Systeme, die korrekt entworfen und ausgeführt worden sind, werden arbeiten, um höhere Gewinne zu erzeugen, als handeln willy-nilly auf Beobachtung und Instinkt. Das Problem ist nicht, dass mechanische Systeme nicht funktionieren, es ist, dass Händler nicht widerstehen können, sie zu überschreiben. Wenn der Trader, der ein System überschreitet, tiefes Wissen, viel Erfahrung und guten Instinkt hat, kann ein gutes mechanisches System verbessert werden, um noch bessere Ergebnisse zu liefern. Wenn der Händler, der das Overriding durchführt, nicht erlebt und schlechter, anfällig für Geschwätz ist, führt das Überschreiben des mechanischen Systems zu einem Ergebnisverlust. Dies ist einer der Gründe, warum Trading Trainer sagen, dass Handel eine Reise der Selbstfindung ist. Wenn Sie wirklich glauben, in die Wissenschaft hinter der technischen Analyse. Sie nicht Ihr mechanisches System außer Kraft setzen. Wenn Sie überschreiben, um den Punkt der immer schlechte Ergebnisse, bedeutet dies, dass Sie ein Disziplin Problem haben. Welche Indikatoren können Sie kaufen ein mechanisches Handelssystem Hunderte zur Verfügung stehen oder Sie können Ihre eigenen zu bauen. Die Wahl der Indikatoren ist nicht schwer. Sie beginnen an einem Ende einer Liste von Indikatoren, die von Ihrer Software oder Plattform bereitgestellt werden, und schauen Sie sie auf einem Diagramm eins nach dem anderen an. Wenn die Anzeige Ihr Auge unterstützt, um Muster und Flüsse zu sehen, ist es ein guter Indikator für Sie. Führen Sie durch die Liste, bis Sie zwei oder mehr (aber nicht mehr als zehn), die Sie glauben, wird Sie gut führen. Dann legte sie alle auf dem gleichen Chart und Audit der daraus resultierenden Trades zu sehen, wie viele Gewinner waren und wie viele Verlierer waren. Der Aufbau einer mechanischen System ist viel einfacher als die Durchführung eines Handelssystems, vor allem weil, wie Sie über die technische Analyse zu lernen, werden Sie immer finden Sie eine Technik, die neu für Sie, die wie eine ideale Ergänzung zu den Indikatoren, die Sie bereits haben. Manchmal ist das wahr, aber öfter finden Sie, dass, wie bei allen Indikatoren, einige der anderen widersprechen. Beispielsweise arbeiten die parabolische SAR und die MACD sehr gut zusammen, um nahezu gleichzeitig Buysell-Signale zu erzeugen, aber beide liegen zurück, und was tun Sie, wenn schnellere Indikatoren wie RSI oder der stochastische Oszillator das entgegengesetzte Signal erzeugen Präferenz für Trendfolgen, bleiben Sie bei der Parabolic plus MACD. Wenn Ihr strategischer Stil ist, um Ausbrüche Handel, werden Sie mehr Gewicht auf den RSI und stochastisch. Der Punkt ist, dass Sie Ihre Indikatoren nach dem Zeitrahmen Sie handeln müssen und Ihre wichtigsten Trading-Strategie und Stil Gewicht. Wenn Ihre Trading-Stil auf einen Eintrag warten, der sehr unwahrscheinlich ist, falsch zu sein, werden Sie den ersten Teil einer neuen Bewegung vermissen, aber Sie werden nicht Opfer von falschen Ausbrüchen und whipsaws fallen. Ihr Haupt-Stil ist Trend-folgend. Wenn Ihr Stil ist, jede Gelegenheit zu entreißen, müssen Sie sich resignieren, um ein hohes Verhältnis von verlieren Trades, sondern auch die gelegentliche Hause laufen. Dieser Stil macht Sie wahrscheinlich ein Swing Trader. Dieser Unterschied in der Art harks zurück zu Ihrem ursprünglichen Handelsplan. Welche Strategie ist Ihre Hauptstrategie Sie können nicht gleichzeitig ein Trendfolger und ein opportunistischer Breakout Trader sein. Sie müssen zwischen ihnen wählen oder zwei Systeme haben und teilen Sie Ihre Kapitalbeteiligung zwischen ihnen. Wenn Sie manchmal beachten Sie Trend-Indikatoren und manchmal beachten Sie Break-Indikatoren, können Sie nicht vertrauen, die Systeme hypothetischen Track Record, die Sie selbst erstellt mit Backtests. Springen von einem Stil zum anderen, während vorgibt, nach einem einzigen System ist sehr verbreitet. Es zeigt einen Mangel an Fokus und Unfähigkeit, sich an die bereits gewählte Methodik zu halten, und so zeigt es die Regel der Emotionen. Im Falle der Trend-Modus vs der Break-Modus, wählten Sie Trend, wenn Sie ängstlich sind (und wahrscheinlich nur einen Verlust). Wenn Sie im Breakout-Modus sind, sind Sie im Griff der Habgier, nachdem alle, ist ein Ausbruch eine Chance, einen Gewinn zu machen. Sie sind wahrscheinlich auf folgende Ausbrüche lehnen, wenn Sie hatte gerade einen Fettgewinn (oder vielleicht hatte einen großen Verlust und fühlen sich verzweifelt über die Wiederherstellung). Die Auswahl von Indikatoren ist ein interaktiver Prozess, der hin und her zwischen dem Handelsstil Sie denken, Sie beginnen mit und die Merkmale und Vorteile der Indikatoren in Echtzeit. Manchmal ist es eine laufende Arbeit, die nie abgeschlossen ist. Kombinieren von Indikatoren Fast jedes System hat Trend-Identifikatoren (wie etwa gleitende Mittelwerte, Unterstützungs - und Widerstandslinien usw.), und fast jedes System hat auch einen Breakout und anstehende Breakout-Indikatoren wie Kanäle, Muster und Impulsindikatoren. Wie die beiden Arten von Indikatoren über eine Reihe von Trades zu verwenden ist die Aufgabe der ehrlichen Backtesting und ernsthafte Disziplin. Analysten empfehlen immer, dass Sie mehr als ein Kennzeichen für Ihr System auswählen und dass kein Indikator in hohem Maße mit einem anderen korreliert sein sollte, da das, was Sie suchen, eine Bestätigung ist. Wenn ein zweiter Indikator mit dem ersten übereinstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit nun viel höher, daß das neue Signal korrekt ist. Das Bestätigungsprinzip ist gut etabliert, aber die Kombination konkurrierender technischer Konzepte ist nicht gut definiert oder irgendwo beschrieben. Technische Autoren nur sagen, was zu Ihrem Risikoprofil ohne zu beschreiben, wie. Dies ist ärgerlich und frustrierend die Experten zurück, nur wenn Sie an einem kritischen Punkt sind, aber es ist ein notwendiges Cop-out. Die einzige Technik für die Auswahl Ihrer eigenen Reihe von Indikatoren ist, Backtest jeder von ihnen getrennt und dann zusammen. Backtesting Ehrliche Back-Testing ist entscheidend für die Auswahl Indikatoren, ob Sie kaufen oder erfinden ein mechanisches Handelssystem. Sie benötigen eine ausreichende Anzahl von Beobachtungen, um eine zuverlässige Deduktion zu ziehen, und das bedeutet, dass mindestens 30 und wahrscheinlich mehr Fälle von spezifischen Indikatoren buysell Signale. Sie müssen die Leistung jedes Indikators zu prüfen und dann, um Dinge schrecklich komplizierter machen, müssen Sie die Leistung der Indikatoren kombiniert zu untersuchen. Sie können wirklich schätzen die Merkmale eines bestimmten Indikator, sondern finden, dass es nicht gut mit anderen zusammen. Dies ist ein besonderer Fehler der mittleren Richtungsbewegung (ADX) und seiner vielen Vettern, zum Beispiel. Der schwierigste Teil des Kaufens oder der Errichtung eines Handelssystems nach der Beantwortung der Überschreitung Problem ist Ihre Geld-Management-Regeln passen Ihre Indikatoren. Indikatoren haben fast immer eingebettete buysell Signale. Einige nicht, wie Bands und Kanäle, sondern auch die grundlegenden gleitenden Durchschnitt Crossover hat, per Definition, ein eingebettetes buysell Signal. Sie kaufen, wenn der Spot-Preis oder einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt über ein längeres überquert, und verkaufen, wenn es unterschreitet. Immer wenn Sie einen veränderbaren Parameter wie die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt (oder einem anderen Indikator) haben, werden Sie versucht, die Parameter zu zwingen, um das gewünschte Ergebnis zu erzwingen. Das Problem mit diesem Verfahren, genannt Overfitting oder Kurvenanpassung, ist, dass es möglicherweise der optimale Parameter für den Zeitraum, den Sie studieren, aber wahrscheinlich nicht der beste Parameter für kommende Bedingungen sein. Wenn Sie die MACD lieben, aber mit den Standard-Parametern gibt Ihnen Einträge, die zu spät für Ihre Trading-Stil sind, müssen Sie entscheiden, zwischen der Änderung Ihrer Trading-Stil und Aufgeben MACD. Ein Breakout Trader wird kaum eine Bestätigung von MACD in der ersten oder zweiten oder dritten Periode nach dem Breakout erhalten. Wenn Sie immer noch MACD für seine Zuverlässigkeit in Forex lieben, kann der Breakout Trader es als Sanity-Check zu konsultieren. Okay, Sie nehmen den Ausbruch und verblassen den Trend, aber Ihr Stopp wird eng und Ihr Ziel wird bescheiden sein. Sie werden vorbereitet sein, um zurück zu den primären Trend auf einen Cent umzukehren. Dies ist unangenehm, aber wenn Ihre Nerven können, kann es funktionieren. Der entscheidende Punkt ist, dass Ihre Trading-Stil Trend-folgenden vs Breakout Trading in diesem Beispiel ist nicht etwas, was Sie durch die Seele-Suche zu entdecken. Sie entdecken es durch die Arbeit mit Indikatoren und back-testing sie. Sie können denken, zu Beginn, dass Sie ein Trend-Follower, weil Sie wie die konservativen Klang, aber entdecken Sie mehr Risiko und sollte wirklich ein Swing Trader werden. Oder Sie setzen sich als ein Swing Trader ein solch wundervoller Begriff, aber entdecken Sie lieber weniger Risiko und Trendfolgen passt Sie besser. 1. Das größte Problem bei der Auswahl oder beim Aufbau eines mechanischen Handelssystems ist die Auswahl von Indikatoren. Wie viel zu überschreiben. How To A Mechanical Trading System So weit, we8217ve gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan zu entwickeln. We8217ve auch diskutiert, wie wichtig es für Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Als nächstes werden wir Ihnen beibringen, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Handelsplan Rahmen hinzufügen, indem Sie zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Genauer gesagt, werden wir Sie lehren alle über Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale erzeugen, die ein Händler zu treffen hat. Sie werden als mechanisch, weil ein Händler wird den Handel nehmen, unabhängig davon, was geschieht in den Märkten. In der Theorie, sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in Ihrem Trading zu beseitigen, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems folgen NO MATTER WHAT. Wenn Sie eine einfache Suche in Google für 8220forex trading systems8221 you8217ll finden viele viele viele Menschen gibt, die behaupten, haben die 8220Holy Grail8221 System, das Sie für 8220only8221 ein paar tausend Dollar kaufen können. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren. Sie zeigen Ihnen angeblich 8220results8221 ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollar-Zeichen zu machen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, 8220Wow ich all dieses Geld machen kann, wenn ich nur geben diesem Kerl 3.000. Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche, I8217ll in der Lage, mein Geld zurück in kürzester Zeit zu machen.8221 Slowww down Cowboy. Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer und machen, dass Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren. Das Problem ist, dass Forex-Händler die Disziplin fehlt, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen. Die zweite Wahrheit (Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit) ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit, die Entwicklung Ihrer eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos. Und verwenden Sie das Geld, das Sie als Kapital für Ihr Devisenhandelskonto ausgeben würden. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme nicht so schwierig ist. Was schwierig ist, folgt den Regeln, die Sie festlegen, wenn Sie Ihr System entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haven8217t gesehen, die Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes System zu erstellen. Diese Lektion führt Sie durch die Schritte, die Sie ergreifen müssen, um eine forex mechanische Handelssystem, das richtige für Sie zu entwickeln ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel für ein System, das einer der FX-Männer benutzt, nur damit wir Ihnen zeigen können, wie fantastisch wir sind. (Insert böse lachen hier.) Ziele Ihres mechanischen Handelssystems Wir kennen Sie8217re Sagen, 8220DUH, ist das Ziel meines Trading-Systems, eine Milliarde Dollar8221 Während das ist ein wunderbares Ziel, it8217s nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen: Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von whipsaws zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Trading System erreichen können, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie einander widersprechen. Wenn Sie ein System haben, das primäre Ziele ist, Tendenzen früh zu fangen, dann werden Sie vermutlich viele Male gefälscht werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von whipsaws konzentriert haben, dann werden Sie zu spät auf viele Trades und wird wahrscheinlich auch vermissen viele Trades. Ihre Aufgabe bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems besteht darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie einen Weg, um Trends früh zu identifizieren, sondern auch Wege finden, die Ihnen helfen, die falschen Signale von den realen unterscheiden. Wenn Sie keine Ahnung, wo Sie anfangen, Drop von unserem kostenlosen Forex Trading Systems Thread in unserem Forum. Tons of Forex-Händler post ihre Ideen für Handelssysteme, so können Sie ein oder zwei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem zu bauen. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren
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